informe

INFORME DIARIO
DE MERCADOS FINANCIEROS

27 de septiembre de 2013
Coyuntura del día

Noticia del día

Las sorpresas negativas en la u
confianza del consumidor en
Estados Unidos sumado a la
expectativa sobre la dilatación de
la aprobación del presupuesto
federal redujeron el apetito por
riesgo
de
los
inversionistas
internacionales.
Las
bolsas
mundiales cerraron con pérdidas.Los índices S&P500, Eurostoxx600
y FTSE100 se desvalorizaron
0.41%,
0.27%
y
0.81%,
respectivamente. El precio del
petróleo Brent se redujo 0.71% y
cerró en USD$108.44/barril.

Banco de la República deja estable la tasa de interés en 3,25%. La Junta Directiva del Banco de la
República decidió mantener inalterada la tasa de intervención en 3,25%, debido a los positivos datosmacroeconómicos del segundo trimestre del año. La decisión concuerda con las expectativas del
mercado, que se apoyaban en los resultados de crecimiento económico del segundo trimestre y la salida
de la recesión del sector industrial. Sobre la política cambiaria, la Junta decidió ajustar el programa de
compras diarias de dólares y proyecta adquirir hasta USD$1.000 millones entre octubre y diciembre. Elemisor mantuvo su perspectiva de crecimiento para este año y señaló que la nueva información
aumentó la probabilidad de que el PIB crezca este año a una tasa similar a la de 2012. (Fuente: La
República)

Día

Anterior

Sondeo

Efectivo

CO - Confianza industrial (agosto)

Datos económicos

27-Sep

-2,0

--

-1,8

CO - Confianza minorista (agosto)

27-sep

21,8

--

12,0US - Confianza U. Michigan (septiembre)

27-Sep

76,8

78,0

77,5

EC - Confianza económica (septiembre)

27-sep

95,3

96,0

96,9

FR - PIB 2°Trimestre 2013 (anual)

27-Sep

0,3%

0,3%

0,4%

Mercado Cambiario
Evolución de la Tasa de Cambio

Expectativa

La tasa de cambio abrió $6.50
mayor
al
cierre
anterior,
continuando al alza hasta alcanzar
un máximode $1919.45. Después
de conocerse que el Banco de la
República reducirá el ritmo de sus
compras diarias de dólares, el peso
revirtió su tendencia, cerrando la
sesión con una revaluación de
0.10%. En contraste, las demás
monedas
latinoamericanas
se
devaluaron. El peso mexicano se
desvalorizó 0.69% mientras que, el
real brasilero lo hizo en 0.51%. El
euro, por su parte, se valorizó0.24% y cerró en 1.3521.

TRM

Apertura

Cierre

Máximo

Mínimo

Promedio

Monto
(Mill USD)

Hoy

1.899,10

1.910,00

1.908,05

1.919,45

1.908,00

1.914,70

1.236

Ayer

1.893,42

1.898,00

1.903,50

1.905,46

1.892,16

1.899,01

1.200

1 mes

3,70

CrossCurrency2
3,35

3 meses

3,67

3,51

6 meses

3,53

3,45

9 meses

3,523,64

1912

12 meses

3,43

3,69

1908

12 meses

Año Corrido

6,09%

8,00%

Curvas

Forward 1

Mercado Dólar Spot

1924
1920
1916

1904

Devaluación

1900
8:00

8:31

9:10

10:10

10:50

11:28

12:00

12:49

Mercado Monetario
Tasas de interés

El Banco de la República mantuvo
su cupo de liquidez a un día en
$9.5 billones, de los cuales elmercado demandó el 81%. Las
tasas de interés cerraron a la baja.
Las IBR O/N, a un mes y a tres
meses se contrajeron 0.3 pbs, 0.7
pbs y 1.4 pbs, respectivamente. La
curva OIS de hasta dos años se
desplazó al alza 6 pbs, en
promedio, impulsada por los
incrementos de 10 pbs y 9 pbs en
las tasas de los plazo a 12 y 18
meses, respectivamente.

Tasas IBR
3,250%

3,75

Tasa Interbancaria- TIB

3,300%

3,50

IBR Overnight (nominal)

3,184%

IBR 1 mes (nominal)

3,155%

IBR 3 meses (nominal)

3,158%

Tasa de Política Monetaria

3,25
3,00
Tasa IBR O/N

DTF (90 días)
UVR
Proyección Inflación dic. 20134

4,020%
208,0137

Cupo subasta expansión 1 día (billones)

Tasa IBR 3M

3,07%

Operaciones de Mercado Abierto (Omas)
9,50

2,75

Tasa IBR...