Informe

INFORME

Análisis de los precios de las acciones de Procter and Gamble (PG) y Telefónica (TEF) del 01 de enero del 2008 al 04 de marzo del 2012.

  | Promedio | 0.39% | -0.08% |
  | Desv.Estand | 4.73% | 9.11% |
  | CV | 12.05 | -109.39 |
  | Covarianza | 0.0016 |
  | Coef correl | 0.3569 |
  |   |   |   |
Acción | % Inversión | Rendimiento |Desv. Estand |
W (PG) | 90.95% | 0.39% | 4.73% |
W (TEF) | 9.05% | -0.08% | 9.11% |
  |   |   |   |
Rendimiento. Portafolio | 0.35% |   |   |
Riesgo del portafolio | 4.67% |   |   |
  |   |  |   |
  | 0.001852534 |   |   |
  | 6.80407E-05 |   |   |
  | 0.000258496 |   |   |
VARIANZA PORTAFOLIO | 0.002179071 |   |   |

En este caso se analiza que Procter and Gamble presenta unarentabilidad mínima con el 0.39% por otro lado Telefónica tiene rentabilidad negativa de -0.08%. Siendo la primera más rentable pero con un valor mínimo. Además, podemos inferir que TEF presenta uníndice de mayor riesgo del 9.11% en comparación de PG que presenta un riesgo de 4.73% por consiguiente es más volátil en relación al rendimiento esperado del activo. El valor obtenido en elcoeficiente de correlación es de 0.3569, esto nos quiere decir que la relación es media, por lo tanto cuando TEF suba hay una probabilidad media de que PG suba.

Análisis de los precios de las acciones deMicrosoft Corporation (MSFT) y New York Times (NYT) del 01 de enero del 2008 al 04 de marzo del 2012. | |
  | Promedio | 0.45% | -0.52% |
  | Desv. Estand | 7.62% | 15.88% |
  | CV| 16.82 | -30.36 |
  | Covarianza | 0.0042 |
  | Coef correl | 0.3462 |
  |   |   |   |
Acción | % Inversión | Rendimiento | Desv. Estand |
W (PG)| 92.84% | 0.45% | 7.62% |
W (TEF) | 7.16% | -0.52% | 15.88% |
  |   |   |   |
Rendimiento Portafolio | 0.38% |   |   |
Riesgo del portafolio | 7.55% |   |   |
  |   |   |   |
  |...