Inteligencia Artificial

Contenido

INTRODUCCION 3

1. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 4

2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 5

2.1. OBJETIVO GENERAL 5

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 5

3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 5

4. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 6

4.1. REDES NEURONALES 6

4.2. REDES NEURONALES APLICADOS EN EL SECTOR FINANCIERO 7

4.3. ACTIVO FINANCIERO 7

5. PROCEDIMIENTOS O METODOLOGIA ADESARROLLAR 8

5.1. CONSTRUCCIÓN DEL MODELO DE REDES NEURONALES ARTIFICIALES 8

5.1.1. FASE 1: SELECCIÒN DE VARIABLES 9

5.1.2. FASE 2: COLECCIÓN DE DATOS 10

5.1.3. FASE 3: PRE – PROCESAMIENTO DE DATOS 10

5.1.4. FASE 4: SELECCIÒN DE CONJUNTOS DE ENTRENAMIENTO Y PRUEBA 11

5.1.5. FASE 5: DEFINICIÓN DE LA ARQUITECTURA 12

5.1.6. FASE 6: SELECCIÓN DE LA MEDIDA DERENDIMIENTO 13

5.1.7. FASE 7: ENTRENAMIENTO DE LA RED 14

6. USO DE LA APLICACIÓN DE PRONÓSTICO DE ACTIVO FINANCIERO 15

6.1. MÓDULOS DEL SISTEMA 16






INTRODUCCION

En este trabajo de investigación se propone conocer un modelo de pronóstico capaz de predecir el comportamiento de los índices de precios y cotizaciones de las acciones comercializadas de cierto rubro en un determinadopaís, tomando como base el uso de técnicas de inteligencia artificial; específicamente las redes neuronales artificiales.

El modelo propuesto considera para el pronóstico, datos cuantitativos históricos del precio de las acciones. Se pretende aprovechar la capacidad de las Redes Neuronales Artificiales de trabajar con datos cuantitativos no lineales y su capacidad de aprendizaje,aplicado a problemas de pronósticos financieros.



































1. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

Desde el surgimiento de los mercados bursátiles, se ha buscado intensamente formas y/o criterios para descifrar las fluctuaciones de los precios de las acciones, bonos, contratos, etc. que allí se comercializan. Diversas investigaciones han dadoorigen a técnicas y metodologías para el análisis financiero, algunas más eficientes que otras, sin embargo los patrones de las series de tiempo financieras han demostrado ser muy difíciles de detectar, lo cual generalmente lleva a concluir que éstas series de tiempo son aleatorias y que las predicciones son prácticamente inútiles, tanto a corto plazo como a largo plazo.

Sin embargo, talesaseveraciones han sido objetadas por una serie de investigadores y especialistas en Finanzas, afirmando que si es posible conseguir cierto grado de predicción de los eventos futuros a partir de conocimientos del pasado. Así, diversos analistas técnicos, valiéndose de cifras históricas y demás estadísticas del mercado de valores, se aventuran a pronosticar el comportamiento de los preciosde las Acciones en el tiempo. No comparten la idea de los que creen que los precios siguen un comportamiento aleatorio, argumentando que el estudio de los precios y las estadísticas pueden ser de gran utilidad para pronosticar el comportamiento de los precios con un buen grado de certeza.

Los analistas bursátiles disponen, hoy en día de distintas herramientas para observar la evolucióndel mercado bursátil y predecir el futuro de las cotizaciones de las acciones que allí se comercializan. Por un lado existe el Análisis Fundamental que incluye variables del entorno (expansión o recesión económica, variaciones de las tasas de interés y de los tipos de cambio, políticas económicas esperadas, evolución de la balanza de comercio y de pagos, déficit fiscal o superávit, etc.) y por otrolado el Análisis Técnico, que se basa en hechos históricos, datos cuantitativos del pasado, lo que ya ocurrió y, a partir de ello, el participante del mercado puede dar su pronóstico.

Debido a que el mercado no se comporta de una manera lineal, y que en la predicción es necesario incluir variables provenientes tanto del Análisis Fundamental como del Análisis Técnico, en los...