Jhon

Oficina de Representación para las Américas

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Basilea III
y la relevancia para la banca de desarrollo en América Latina

Gregor Heinrich* BPI/BIS Oficina para las Américas

Asamblea General de ALIDE “Hacia una Mayor Competitividad e Integración de América Latina y el Caribe: la contribución de la banca de desarrollo” Asunción, Paraguay, 19-20 de mayo de 2011

* Estaponencia representa la opinión personal, y no necasiamente la del BIS o del Comité de Basilea de sus miembros.

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Basilea III ¿ ¿

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BIS/BPI = 80 años de cooperación entre b.c.

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 recientetormenta mundial y los mercados regionales  reforma regulatoria - Basilea III - importante para todos

los mercados financieros incluso en regiones menos afectadas.
 la implementación de Basilea III en esta región – retos

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I. Los mercados financieros de América Latina frente a la reciente crisis financiera
 Crisis corta,menos profunda;  recuperación buena pero no igual en todos los países  Por:

• • • •

Haber aprendido de crisis pasadas Reformas hechas Papel de la banca de desarrollo …

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II. Basilea III – Una oportunidad para mejorar la resistencia de los mercados financieros de la región
 Crisis financieras – impacto muy alto para unasociedad  Coste y frecuencia

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Basilea III...

 plataforma para seguir mejorando la gestión de riesgos, la

divulgación de información y las prácticas supervisoras en América Latina

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“Basel III” – ¿una nueva orientación?

 Basilea II mejorado  + enfoquemacroprudencial  = Basilea III

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BASILEA II
Aplicación

Requerimientos min. Pilar 1

Proceso de supervisión Pilar 2

Disciplina del mercado Pilar 3

Definición de cap. (88[98] )

Activos ponderados por riesgo

R. de mercado (98)

R. de crédito

R. operativo

Método estándar

Método IRB
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Basilea III …

 Los nuevos requerimientos de capital y las nuevas normas

de liquidez …
 ayudarán a aumentar la capacidad de reacción de los

sistemas financieros • Definición de capital • Cantidad de capital • Coeficiente de apalancamiento • Coeficiente de liquidez

12Requerimientos de capital

Basilea II
Fuente: del Cueto, 2011

Basilea III (2018)

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Basilea III …

 El enfoque macroprudencial aplicado a la regulación y la

supervisión ayudará a mejorar el seguimiento de los riesgos sistémicos.

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Basilea II
Fuente:del Cueto, 2011

Basilea III (2018)

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Ciclicidad> Altibajos
Capital requerido

Tiempo malo Tiempo bueno
time

Ciclicidad> requerimento de capital tende a disminuir en tiemps buenos, y aumentar en tiempos malos.

Creación de colchones
Capital mantenido por banco Capital mantenido por banco

Crear colchones Liberarcolchones

Tiempo bueno

t. malo Req. mínimo
time

T bueno T malo
tiempo
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Crear colchones en “tiempos buenos”que puedan ser liberados en “tiempos malos”.
Fuente: inspirado por Iwasaki, BoJ, marzo de 2011

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… y los”SIFI”
 G20 > FSB + Comité de Basilea:

• aumentar la capacidad de absorber pérdidas • facilitar la...