Mercado de capitales

TALLER FINAL

MERCADOS FINANCIEROS INTERNACIONALES

1.- Se tiene la siguiente pantalla de Fx Set.:

|BANCO |TASA (Demanda) |MONTO |TASA(Oferta) |MONTO |
|Bancolombia |2.005,00 |1000 |2.010,00 |1000 |
|Sudameris|2.004,90 |500 |2.010,50 |500 |
|Colpatria |2.004,80 |500|2.011,00 |500 |
|Occidente |2.004,50 |700 |2.011,00 |700 |A) En su cualidad de trader de una entidad financiera colombiana, a como le compraría US $ 1.300.000 a uno de sus principales clientes exportadores de banano? Como cubriría esa Posición? Quéutilidad realizaría? (Tenga en cuenta que la política de su firma es la de obtener una utilidad de $2 por dólar, independientemente la punta que le agreguen)

B) Un Cliente importador solicita comprarleUS$ 1.350.000, advirtiéndole que ya cuenta con una oferta de otro banco a $ 2.010,40. Que cotización le ofrecería? Como cubriría la posición?

DESARROLLO PREGUNTA No. 1

A) Yo como trader dela entidad financiera, le compraría el US$ 1.300.000 a US$ 2.003,00 y se lo vendería a Bancolombia en US$ 2.005,00 teniendo una utilidad de US$ 2,00 por dólar.

B) Primero saco el promedio de lademanda, que en este caso sería: US$ 2.004,80

Luego saco el promedio de la oferta, que este caso sería: US$ 2.010,63

Entonces Ofrecería: US$ 2.010,63

2.- La tasa “spot” para LibrasEsterlinas en New York es US$ 1,5120; la tasa “forward” a 3 meses es US$ 1,5048. La tasas de interés en activos libres de riesgo son del 2,3% en estados Unidos, y del 4,5% en Gran Bretaña

DESARROLLO...