Microeconomia
Páginas: 2 (317 palabras)
Publicado: 27 de enero de 2013
CASO1: MODELOS DE SOLUCION OPTIMA UNICA
El modelo es formulado por una empresa de inversiones para elaborar la cartera de un cliente, las variables X1 y X2 representan la cantidad de acciones tipo1 y 2 a comprar para satisfacer el objetivo establecido de maximizar el retorno anual de esa inversión o compra de acciones. El monto total disponible para invertir es de $80.000. El riesgo es unamedia relativa de las dos inversiones alternativas, La acción tipo 1 es una inversión más riesgosa. Limitando el riesgo total para la cartera, la firma inversora evita colocar montos excesivos de lacartera en inversiones de retorno potencialmente alto pero.
También se limita el monto de acciones de mayor riesgo.
Max 3X1 + 5X2 (Retorno anual en $)
Sujeto a: 25X + 50X2 ≤ 80.000 $ Defondos disponibles
0.5 X1 + 0.25 X2 ≤ 700 riesgo máximo
1X1 ≤ 1.000 Acciones Tipo 1
X1; X2 ≥ 0
Graficar las Restricciones:
Y
4000
3000 Región factible, cualquier puntosatisface.
2000
1000
X
1000 2000 3000 4000
I Restricción:
0.5 X1 + 0.25 X2 ≤ 700
Tabular
X1 X20 1600
3200 0
II Restricción:
1X1 ≤ 1.000
Tabular
X1 X2
0 2800
1400 0III Restricción:
X1; X2 ≥ 0
X1 X2
0 1000
Reemplazamos en la Función Objetivo:
25X1 + 50X2 ≤80.000
25(500) + 50(500) ≤ 80.000
125000 + 25000 ≤ 80000
37500 ≤ 80000
Caso Maximización:
Una planta industrial produce pinturaspara interiores y exteriores, M1 y M2, La tabla proporciona los datos básicos del problema
| |Pintura para exteriores |Pintura para interiores...
El modelo es formulado por una empresa de inversiones para elaborar la cartera de un cliente, las variables X1 y X2 representan la cantidad de acciones tipo1 y 2 a comprar para satisfacer el objetivo establecido de maximizar el retorno anual de esa inversión o compra de acciones. El monto total disponible para invertir es de $80.000. El riesgo es unamedia relativa de las dos inversiones alternativas, La acción tipo 1 es una inversión más riesgosa. Limitando el riesgo total para la cartera, la firma inversora evita colocar montos excesivos de lacartera en inversiones de retorno potencialmente alto pero.
También se limita el monto de acciones de mayor riesgo.
Max 3X1 + 5X2 (Retorno anual en $)
Sujeto a: 25X + 50X2 ≤ 80.000 $ Defondos disponibles
0.5 X1 + 0.25 X2 ≤ 700 riesgo máximo
1X1 ≤ 1.000 Acciones Tipo 1
X1; X2 ≥ 0
Graficar las Restricciones:
Y
4000
3000 Región factible, cualquier puntosatisface.
2000
1000
X
1000 2000 3000 4000
I Restricción:
0.5 X1 + 0.25 X2 ≤ 700
Tabular
X1 X20 1600
3200 0
II Restricción:
1X1 ≤ 1.000
Tabular
X1 X2
0 2800
1400 0III Restricción:
X1; X2 ≥ 0
X1 X2
0 1000
Reemplazamos en la Función Objetivo:
25X1 + 50X2 ≤80.000
25(500) + 50(500) ≤ 80.000
125000 + 25000 ≤ 80000
37500 ≤ 80000
Caso Maximización:
Una planta industrial produce pinturaspara interiores y exteriores, M1 y M2, La tabla proporciona los datos básicos del problema
| |Pintura para exteriores |Pintura para interiores...
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