modelo arimax de la inversion. Colombia

Modelo ARIMAX
ddlIt= β1 + β2 ar(3) + β3 ma(1) + β4 ddlpibt + vt
ddlIt= la segunda diferencia del logaritmo de la inversión (variable endogena).
ddlpibt = segunda diferencia del logaritmo delPIB (variable exógena).
β1 = parámetro autónomo, cuantifica el impacto de todas las variables que han sido omitidas del modelo por considerarse poco explicativas y que están contenidas en vt ejercensobre la segunda diferencia del logaritmo de la inversion.
β4 = parámetro estadístico, cuantifica el impacto que la segunda diferencia del logaritmo del PIB ejerce sobre la segunda diferencia dellogaritmo de la inversión.
vt = ruido blanco.
Restricción
Β4 ˃ 0: teniendo en cuenta el principio del acelerador de la inversión planteado por Samuelson en su modelo de interacción, se diría que siel PIB aumenta porque se incremento el consumo, la inversión también aumentara.
Función de regresión lineal.

ddlIt= 0.004857 – 0.442434 ar(3) - 0. 934466 ma(1) + 4.164418 ddlpibt
R2= 0.914711Lo que significa que el 91.4711 % de los cambios ocurridos en la segunda diferencia del logaritmo de la inversión se explican por los cambios sucedidos en  los errores de periodos anteriores, por lainversión de periodos anteriores y por la segunda diferencia del logaritmo del PIB, y el 8.5289 % de los cambios la segunda diferencia del logaritmo de la inversión se explican por las fluctuacionesgeneradas en las variables que se han omitido del modelo. 
Esto nos indica que el modelo, tiene una alta bondad de ajuste, ya que el R² es más cercano a uno que a cero.
Además el modelo tiene unabuena capacidad predictiva, ya que el R2 es cercano a uno.
R² ajustado o corregido= 0.895029
Los que significa que la necesidad de incluir otra variable en el modelo, dado que  R² - R²ajustado =0.019682 = 1.9682 % es pequeña.
Prueba t.
Para cada una de las variables en todos los casos.
Ho = βn = 0, cuando βn sea igual o cercana a cero, la variable que el pondera, no es estadísticamente...