Modelos econométricos

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MODELOS ECONOÉTRICOS.
Etimológicamente “econometría”: se refiere a la medición económica.
La econometría es la aplicación de las matemáticas y los métodos estadísticos al análisis de los datos económicos. Grilliches (1984).
Proporciona la base para: modificar, refinar o refutar las conclusiones contenidas en una Teoría Económica.
Metodología tradicional / Clásica.
Teoría económica->modelo económico -> Modelo Econométrico -> Estimulación del modelos y pruebas (– Datos e información a priori. - Inferencia Estadística) -> Predicciones simulación.
Metodología moderna.
Teoría Económica. Proceso generador de datos.

Modelo econométrico. Datos.

Estimación del modelo econométrico.

Pruebas de diagnóstico y de especificación.

Modeloeconométrico empírico.
3er párrafo línea de introducción.
Acostar teoría y práctica.

Teoría Práctica
“platicado” “Planteado”.

Cuando tenemos la posibilidadde cuantificar aquello de lo que hablamos estamos en posibilidad de conocer más, aún más del fenómeno.
Econometría: es capaz de cuantificar los fenómenos económicos.

| Teoría económica | |
Estadística | | Informática |
|Matemáticas | |

Modificar: Teoría se adecua a los sucesos económicos reales.
Refinar: Actualizar los contenidos de teoría con base en los cambios del entorno.
PIB= C,G,I,XN
PIB= (GDP,TC,XS)
Refutar: se pone en desuso al contenido de teoría que ya no explica la realidad.
teoría del crecimiento endógeno. X
Modelos economía abierta
Método riguroso.
C=C+c.Y
C= 8,000 + 0.7 Y
Donde:
+signo
0.7 coeficiente.
Relación directa = Δ (+)=Δ(-)
Directa= Δ(+)=Δ(+)
Mide la relación entre variables en términos de magnitud y de signo.
1) Etapa de especificación.- es la revisión de la teoría para conocer las variables que se incluirán en el modelo.
¿Qué dice la teoría sobre fenómeno?
P=f(INPC, i,M1)CONOCER QUE VARIABLES INCLUIR PARA EXPLICAR P
Construir modelo econométrico.
P= β0+ β1;INPC+ β2.i+ β3.M1+еt
Modelo matemático
Y=a+bx Modelo determinístico.
Modelo económico
Estocástico: modelo econométrico.
Q0= β0+ β1.P+et
2) Estimación.
P= β0+ β1; INPC+ β2.i+ β3.M1+еt
P= 3.7+ 1.2; INPC+ 0.9.i+ 1.14.M1+еt

“Se calcula el valor de cada uno de los coeficientes del modelo”.
Quarterly | Monthly |
1080 Q1 20Q1Q4 | AÑO M MES AÑO M MES |

UNIRET/URDED.
PARA VISUALIZARDATOS.
Doble click en el término IMPC
En el shiplay show.. espacio… inpc
Para graficar:
Visualizar datos, view, graph
En el display, plot ᴓ inpc (enter)
Para variables:
plt ᴓINPC
Especificación. Como es bien sabido (…) para contar con buenos factores explicativos. En este sentido, una forma de revisar si una variable será un buen factor explicativo es a través de la construcción de diagramasde dispersión.
M=f(Y,TC,PR)
Diagramas de dispersión:
(gráficas)
En ocasiones los diagramas de dispersión pueden mostrar una conclusión contraria marcada por la teoría y en estos casos antes de desechar una variable es recomenabl darle tratamiento para ver si se arregla el problema de inconsistencia gráfico-teórico.
Tratamientos de variables:
Este consta de cuatro modalidades
a) niveles.b) Logaritmos
c) Tasas de crecimiento
d) diferencias
* Desestacionalización.
Turismo=f(GDP,TC,IP)
-> View, label: description units billiones de dólares
1 billion = 1 mill million
1 billón= 1 millón de millones.
A= niveles (tal cual de la fuente) (no tiene tratamiento, es original)
¿Cuáles son las mejores explicativas?
a) niveles.
GDP: tiene una buena relación (directa)
->View/graph,
Scatter,
Freeze.
b) Logarítmos:
Corta: show ᴓ log(GDP) ᴓlog(turismo) (enter)
-> View, Graph, scatter.
Larga: genr ᴓ lgdp = log(gdp) (enter)
genr ᴓlturismo=log(turismo) (emter)
comprobar: show ᴓlog(gdp) ᴓlgdp (enter)
c) tasa de crecimiento.
xtxt-1x 100
Genr ᴓtcgbd=((gdp/gdp(-1))-1)*100 (enter)
genr ᴓtcturismo=((turismo/turismo(-1)-)*100 (enter)
niveles ok +
logarismoc ok...
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