Multicolinealidad

MODELO ECONOMÉTRICO:
“INCIDENCIA DE LA INVERSIÓN PRIVADA, INVERSIÓN PUBLICA Y LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN LAS RESERVAS INTERNACIONALES NETAS-PERU: 1980-2011”
1. APLICACIÓN DE ECONOMETRÍAI:
Con los datos obtenidos a través de diferentes fuentes como el MEF, BCRP, CEPAL, INEI, PROINVERSION, etc.hemos realizado la siguiente regresión y estos son sus resultados al aplicar el métodomínimo cuadrados ordinarios:

En esta regresión podemos observar:
* El coeficiente de regresión parcial de la inversión privada 0.514089 indica que, si se mantienen constantes la influencia de lasdemás variables, conforme la inversión privada se incremente en un nuevo sol en promedio, las reservas internacionales netas aumentan en 0.514089 dólares.
* El coeficiente de regresión parcialde la inversión pública 0.791411 indica que, si se mantienen constantes la influencia de las demás variables, conforme la inversión publica se incremente en un nuevo sol en promedio, las reservasinternacionales netas aumentan en 0.791411 dólares.
* El coeficiente de regresión parcial de la inversión extranjera directa 0.796576 indica que, si se mantienen constantes la influencia de lasdemás variables, conforme la inversión extranjera directa se incremente en un nuevo sol en promedio, las reservas internacionales netas aumentan en 0.796576 dólares.
* Que todos los coeficientes de laregresión son estadísticamente significativos (t>2).
* El valor R2 de casi 0.94 significa que las variables inversión privada, inversión pública, inversión extranjera directa y balanzacomercial en conjunto explican a las reservas internacionales netas en aproximadamente 94%.
* Se puede observar que el valor F (101.6179) es estadísticamente significativo en un nivel de 5%, dado que elvalor p es aproximadamente cero. Por lo tanto podemos rechazar la hipótesis nula de que las regresoras no tienen efecto sobre las reservas internacionales netas.
* Con los residuos estimados...