Ninguno
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Publicado: 5 de diciembre de 2013
El trading un oficio que desgasta.
Conociendo el E-mini S&P 500
Publicado por: Pullback Valores junio 13, 2013 en Escuela de Trading, Futuros, Sistemas de Trading Deja un comentario
El Futuro e-mini S&P 500- ES
En este artículo nos centraremos en el futuro del SP500 (E-mini S&P 500) y en conocer un poco más su comportamiento, pero en la versión “e-mini“, dado que es el más usado y máspopular dentro del ámbito de los traders independientes. Muchos webinars y libros de grandes traders internacionales, están basados en este mercado y si es cierto que se ha hecho famoso en el entorno del trading “minorista” por su alta volatilidad y comportamiento noble en un sentido técnico.
Los diversos productos del CME
Para empezar adjuntamos una captura del broker Interdin para queentendais como se comporta este futuro con respecto a otros:
Tabla de futuros de la CME extraída de Interdín. En ella se aprecian las diferencias entre los futuros CME. E-mini S&P 500
Pero… ¿Qué es y de donde viene el futuro del miniSP (Emini)?
El E-Mini S & P, a menudo abreviado como “E-mini” (a pesar de la existencia de muchos otros contratos E-mini) y designada por el producto símbolo “ES”(ticker por el que debemos buscar en
Comparativa futuros SP (Grande) con respecto a su variante Mini (ES)
las plataformas de trading), es un mercado de valores de índice de contratos de futuros negociados en el Globex de comercio electrónico de la Bolsa Mercantil de Chicago. El valor nominal de un contrato es de 50 veces el valor del índice bursátil del S & P 500. Para que os hagais una idea unpunto en el futuro S&P 500 representaba 500 USD (en el índice S&P 500 - 1 punto = 1 USD).
Así que durante el año 1998 la bolsa CME (Chicago Mercantil Exchange) introdujo este instrumento menos pesado en el sentido del apalancamiento y surgió el E-mini S&P 500, donde un punto representaba 50 USD. Diez veces menos que el instrumento anterior (de ahí el nombre mini) reduciendo el riesgo por apalancamiento.
Los fondos de cobertura a menudo prefieren el comercio de la E-mini sobre la gran S & P ya que el comercio del E-mini y su sistema Globex es totalmente electrónico. El promedio diario de volumen actual que implica para el E-mini es más de $ 100 mil millones, superando con creces el volumen de dólares negociados combinado de las 500 acciones subyacentes.
Tras el éxito de este producto,se presentó el E-mini para el NASDAQ-100 contratos, a una quinta parte del contrato de NASDAQ-100 índice de base original, y muchos otros productos “mini” orientado principalmente hacia los pequeños especuladores, en lugar de grandes operadores.
¿Por qué fue introducido el nuevo futuro E-mini S&P 500?
Evolución de la contratación del mercado de futuros SP
El futuro S&P 500 era muy exigentepara cumplir con los márgenes si queríamos posicionarnos con contratos como hemos explicado. El futuro grande del SP fue asignado originalmente solamente a los grandes traders, con lo que los traders independientes/retail se quedaban “fuera del juego” al ser un producto altamente exigente tanto a nivel de garantías como en grado de apalancamiento.
Gracias a este nuevo instrumento, pueden negociarel índice S&P 500 también los traders pequeños/retail.
El futuro del ES (S&P 500 – SP500) tiene unas peculiaridades que le hacen atractivos para los traders.
El horario del Futuro del S&P500 (SP500, ES)
El E-mini S&P 500 se negocia solamente de forma electrónica a través de un sistema que se llama GLOBEX como comentamos en la introducción. La bolsa correspondiente es el CME (ChicagoMercantil Exchange) que reside en Chicago. Las “Trading Hours” son las horas de negociación donde se pueden intercambiar contratos de este producto.
Hay cada día ciertas franjas de hora en las que el mercado abre y cierra. La negociación comienza el Domingo (respectivamente el lunes en España) a la medianoche del horario español (a las 5:00 pm tiempo de Chicago) y continúa hasta las 22:15 hora...
Conociendo el E-mini S&P 500
Publicado por: Pullback Valores junio 13, 2013 en Escuela de Trading, Futuros, Sistemas de Trading Deja un comentario
El Futuro e-mini S&P 500- ES
En este artículo nos centraremos en el futuro del SP500 (E-mini S&P 500) y en conocer un poco más su comportamiento, pero en la versión “e-mini“, dado que es el más usado y máspopular dentro del ámbito de los traders independientes. Muchos webinars y libros de grandes traders internacionales, están basados en este mercado y si es cierto que se ha hecho famoso en el entorno del trading “minorista” por su alta volatilidad y comportamiento noble en un sentido técnico.
Los diversos productos del CME
Para empezar adjuntamos una captura del broker Interdin para queentendais como se comporta este futuro con respecto a otros:
Tabla de futuros de la CME extraída de Interdín. En ella se aprecian las diferencias entre los futuros CME. E-mini S&P 500
Pero… ¿Qué es y de donde viene el futuro del miniSP (Emini)?
El E-Mini S & P, a menudo abreviado como “E-mini” (a pesar de la existencia de muchos otros contratos E-mini) y designada por el producto símbolo “ES”(ticker por el que debemos buscar en
Comparativa futuros SP (Grande) con respecto a su variante Mini (ES)
las plataformas de trading), es un mercado de valores de índice de contratos de futuros negociados en el Globex de comercio electrónico de la Bolsa Mercantil de Chicago. El valor nominal de un contrato es de 50 veces el valor del índice bursátil del S & P 500. Para que os hagais una idea unpunto en el futuro S&P 500 representaba 500 USD (en el índice S&P 500 - 1 punto = 1 USD).
Así que durante el año 1998 la bolsa CME (Chicago Mercantil Exchange) introdujo este instrumento menos pesado en el sentido del apalancamiento y surgió el E-mini S&P 500, donde un punto representaba 50 USD. Diez veces menos que el instrumento anterior (de ahí el nombre mini) reduciendo el riesgo por apalancamiento.
Los fondos de cobertura a menudo prefieren el comercio de la E-mini sobre la gran S & P ya que el comercio del E-mini y su sistema Globex es totalmente electrónico. El promedio diario de volumen actual que implica para el E-mini es más de $ 100 mil millones, superando con creces el volumen de dólares negociados combinado de las 500 acciones subyacentes.
Tras el éxito de este producto,se presentó el E-mini para el NASDAQ-100 contratos, a una quinta parte del contrato de NASDAQ-100 índice de base original, y muchos otros productos “mini” orientado principalmente hacia los pequeños especuladores, en lugar de grandes operadores.
¿Por qué fue introducido el nuevo futuro E-mini S&P 500?
Evolución de la contratación del mercado de futuros SP
El futuro S&P 500 era muy exigentepara cumplir con los márgenes si queríamos posicionarnos con contratos como hemos explicado. El futuro grande del SP fue asignado originalmente solamente a los grandes traders, con lo que los traders independientes/retail se quedaban “fuera del juego” al ser un producto altamente exigente tanto a nivel de garantías como en grado de apalancamiento.
Gracias a este nuevo instrumento, pueden negociarel índice S&P 500 también los traders pequeños/retail.
El futuro del ES (S&P 500 – SP500) tiene unas peculiaridades que le hacen atractivos para los traders.
El horario del Futuro del S&P500 (SP500, ES)
El E-mini S&P 500 se negocia solamente de forma electrónica a través de un sistema que se llama GLOBEX como comentamos en la introducción. La bolsa correspondiente es el CME (ChicagoMercantil Exchange) que reside en Chicago. Las “Trading Hours” son las horas de negociación donde se pueden intercambiar contratos de este producto.
Hay cada día ciertas franjas de hora en las que el mercado abre y cierra. La negociación comienza el Domingo (respectivamente el lunes en España) a la medianoche del horario español (a las 5:00 pm tiempo de Chicago) y continúa hasta las 22:15 hora...
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