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Publicado: 13 de mayo de 2013
INFORME EJECUTIVO
DE: Univ. Caro Coca Claudia Ximena
Univ. Challapa Licidio Ruth
Univ. Pedraza Espada Daysi
Univ. Lenny Quena Ajhuacho
Univ. Vasquez Segales Pamela Ninoska
PARA: Ing.Omar Nina Yucra
REF.: PRONOSTICOS: MODELOS AUTOREGRESIVOS CON PROMEDIOS MOVILES TALLER -1
En fecha 17 de Abril del presente año se realizo la identificacion del mejor modelo para el pronostico delprecio de los minerales utilizando el programa EVIEWS 5 que se detalla acontinuacion.
El presente trabajo realizado en la materia de gestión de la producción II utilizamos el programa EViews 5 en elcual se realizaran los pronósticos según el tipo de problema.
En el ejercicio planteado se muestran los datos importantes:
Número de semanas 07-enero-2006 hasta 17-septiempre-2011
Cantidadesexpresadas en precio
Par los cuales efectuaremos un pronóstico para los siguientes 6 semanas
Se hicieron las siguientes comparaciones para nuestros resultados:
Se realiza una comparación entre elhistograma y la gráfica, en la primera se observan los datos de la media para luego trazarse una línea imaginaria en el grafica cuyos resultados nos dicen que no existe estacionalidad en media ni envarianza porque sus puntos no son iguales, además que muestra intercepto.
Al realizar el correlograma pudimos hallar las siguientes ecuaciones:
ECUACION 1
ECUACION 2
ARIMA (2,0,0)
ARIMA(3,0,0)Con los datos originales no cumple con la prueba de dickey-fuller y se elige la de mayor estacionalidad.
1 DIFERENCIACION
Test Dicker fuler
-16.19758
1%
-3.989365
5%
-3.425080
10%-3.135645
En la lectura de correlograma 1 y el diferenciado se realizaron las siguientes lecturas;
CORRELOGRAMA
CORRELOGRAMA DIFERENCIADO
ARIMA(2,0,0)
ARIMA(3,0,0)
ARIMA(2,1,6)
Se realizala lectura de estos correlogramas para luego generar las ecuaciones en la cuales analizamos que R-squared tiene que ser mayor, y los criterios de Akaike y Schwarz deben ser mayores, para que...
DE: Univ. Caro Coca Claudia Ximena
Univ. Challapa Licidio Ruth
Univ. Pedraza Espada Daysi
Univ. Lenny Quena Ajhuacho
Univ. Vasquez Segales Pamela Ninoska
PARA: Ing.Omar Nina Yucra
REF.: PRONOSTICOS: MODELOS AUTOREGRESIVOS CON PROMEDIOS MOVILES TALLER -1
En fecha 17 de Abril del presente año se realizo la identificacion del mejor modelo para el pronostico delprecio de los minerales utilizando el programa EVIEWS 5 que se detalla acontinuacion.
El presente trabajo realizado en la materia de gestión de la producción II utilizamos el programa EViews 5 en elcual se realizaran los pronósticos según el tipo de problema.
En el ejercicio planteado se muestran los datos importantes:
Número de semanas 07-enero-2006 hasta 17-septiempre-2011
Cantidadesexpresadas en precio
Par los cuales efectuaremos un pronóstico para los siguientes 6 semanas
Se hicieron las siguientes comparaciones para nuestros resultados:
Se realiza una comparación entre elhistograma y la gráfica, en la primera se observan los datos de la media para luego trazarse una línea imaginaria en el grafica cuyos resultados nos dicen que no existe estacionalidad en media ni envarianza porque sus puntos no son iguales, además que muestra intercepto.
Al realizar el correlograma pudimos hallar las siguientes ecuaciones:
ECUACION 1
ECUACION 2
ARIMA (2,0,0)
ARIMA(3,0,0)Con los datos originales no cumple con la prueba de dickey-fuller y se elige la de mayor estacionalidad.
1 DIFERENCIACION
Test Dicker fuler
-16.19758
1%
-3.989365
5%
-3.425080
10%-3.135645
En la lectura de correlograma 1 y el diferenciado se realizaron las siguientes lecturas;
CORRELOGRAMA
CORRELOGRAMA DIFERENCIADO
ARIMA(2,0,0)
ARIMA(3,0,0)
ARIMA(2,1,6)
Se realizala lectura de estos correlogramas para luego generar las ecuaciones en la cuales analizamos que R-squared tiene que ser mayor, y los criterios de Akaike y Schwarz deben ser mayores, para que...
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