Rendimiento de acciones

PRACTICA 16
1.- ¿Cuáles son las 2 dimensiones del riesgo?
a) La incertidumbre sobre el rendimiento futuro.
b) La posibilidad de un gran rendimiento negativo.

2.- Explique la limitante de usarla desviación estándar.
Cuanto mayor sea la desviación estándar mas arriesgada será la inversión.
Cuando la distribución de rendimiento es normal la desviación estándar capta ambas dimensiones delriesgo.

3.- Explique porque la desviación estándar es una medida bastante buena.
a) Las distribuciones
b) La evidencia indica que otras medidas que son superiores del punto de vista teórico.
Esel riesgo específico de un activo.

4.- Explique que queremos decir con el término cartera. ¿Puede tener una cartera un solo activo?
Cartera: Es una inversión integrada por un grupo de activos.
No,no puede tener un solo activo.

5.- Explique porque, si los rendimientos de 2 activos están negativa y perfectamente correlacionadas, es posible encontrar una combinación de inversiones en estos 2activos que tienen un riesgo de cartera igual a Cero.
La diversificación puede cambiar el intercambio compensatorio riesgo-rendimiento entre nuestro conjunto de inversiones posibles.

6.-Supongamos que los rendimientos de dos activos no tienen ninguna correlación. ¿Estaría dispuesto usted alguna vez a invertir todo su dinero en el activo de menor rendimiento y menor riesgo?
No por que no sedeben de poner todos los huevo en una sola canasta regla numero 1 nunca se invierta todo su dinero en el activo de menor rendimiento y menor riesgo.

7.-cuando los rendimientos de dos activos estánmenos que positiva y perfectamente correlacionados ¿en que sentido puede ser de beneficio la diversificación?
En el sentido de que cuando un activo suba y el otro baje o viceversa, con eso no va atener tanto riesgo y va a ser beneficio.

8.- ¿Qué es una cartera eficiente?
Es una cartera que ofrece los rendimientos esperados más altos para un grado de riesgo.

9.- ¿Qué es una Frontera...