Resonancia financiera

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  • Publicado : 13 de junio de 2011
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Resonancia

Un modelo biestable de los mercados financieros se considera basados en el modelo de Ising ( modelo físico que estudia el comportamiento de materiales ferromagneticos), con el objetivode modelar colapsos y burbujas financieras. En este modelo se tiene dinamicas de baño térmico e interacciones de alto alcance; sujetas a una señal externa débil que lleva información y ruido.
En lafase ordenada , las orientaciones magnetizantes opuestas son análogas al crecimiento y decrecimiento del mercado después del colapso del mismo , y los saltos en la dirección de la magnetizacióncorresponden al colapso y las burbujas.
Se muestra que la influencia de una señal que lleva información , que se considera demasiado débil como para generar saltos en la magnetización, se pueden ampliarpor el ruido externo por un efecto conocido como resonancia estocástica. La Resonancia Estocástica es un fenómeno en el cual la respuesta de un Sistema Dinámico a una Perturbación Externa es optimizadapor la presencia de un cierto nivel de Ruido.
De acuerdo a este modelo , en el mercado de valores la llegada de información que se considera a posteriori como la causa del colapso, puede serampliada de manera similar , llevando asi a un retorno en los precios cuyo valor será sorpendentemente mayor comparada con la relativa importancia minima de esta información.
El estudo de los sistemasfinancieros como modelos de física estadística ha ido creciendo en importancia en los últimos años. A través de los mismos se ha comprobado que las series de tiempo en finanzas se comportan fuertementecomo procesos estocásticos con características no Gaussianas. De la misma manera las características de estas series de pueden modelar de forma análoga a un sistema físico.
Una parte primordial de lainvestigación en las series financieras de tiempo se refiere al estudio de los colapsos financieros. Un colapso financiero se aleja de las estadísticas de retorno de precios obtenidas cuando no se...
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