Riesgo financiero

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS I Ó

Alejandro Vera Trejo

TEMARIO
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INTRODUCCIÓN A LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS REGULACIÓN FINANCIERA RIESGO DE MERCADO RIESGO DE CRÉDITO RIESGO DE LIQUIDEZ RIESGO LEGAL RIESGO O SGO OPERATIVO O TEORIA DE PORTAFOLIOS

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
1. INTRODUCCIÓN A LA ADMON DE RIESGOS.
1.1. 1.2. 1.3. 13 El significado de riesgo. La administraciónde riesgos. Los i L tipos de riesgos. d i

2.

REGULACIÓN FINANCIERA.
2.1. 2.2. 2.3. 23 2.4. El papel del Banco de Pagos Internacionales. Los acuerdos de Basilea. Ley S b Sarbanes-Oxley. O l El papel de la CNBV.

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
3. RIESGO DE MERCADO
3.1. Riesgo de tasas de interés 3.1.1. Duración. 3.1.2. Convexidad. 3.1.3. Análisis de sensibilidad. Tipos de cambio. Índices yprecios de acciones. acciones Mercancías. 3.4.1 Valor en Riesgo VaR. 3.4.1.1. 3 4 1 1 VaR Paramétrico Paramétrico. 3.4.1.2. Simulación Histórica. 3.4.2.3. Simulación de Monte Carlo. Identificación. Identificación Mitigación. Seguimiento.

3.2. 3.3. 33 3.4.

3.5. 35 3.6. 3.7.

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
4. RIESGO DE CRÉDITO
4.1. 4.2. 4.3. 43 Definición de Riesgo crédito. Análisis deconcentraciones. Calificadores de riesgo. riesgo

5.

RIESGO DE LIQUIDEZ
5.1 5.2 Definición de Riesgo liquidez. Utilidad de las brechas de liquidez.

6. 7. 7

RIESGO LEGAL RIESGO OPERATIVO

OBJETIVOS
Obtener los conocimientos básicos de las administración de Riesgos financieros. Aplicar los conceptos de duración y convexidad de bonos. Medir la exposición al riesgo a través del Value at Risk(VaR). Seleccionar activos financieros por medio la teoría de portafolios.

1. INTRODUCCIÓN A LA ADMON DE RIESGOS 1.1. ¿Qué significa riesgo?
Es la probabilidad de obtener resultados desfavorables y suele asociarse con la incertidumbre. Debido a la aversión al riesgo de los inversionistas la rentabilidad inversionistas, de una inversión guarda una relación directa con su riesgo: a mayorrentabilidad, mayor riesgo y viceversa viceversa.

Concepto de incertidumbre.
Es la falta de certeza sobre la ocurrencia de un Evento o la obtención de un resultado esperado. esperado

1. INTRODUCCIÓN A LA ADMON DE RIESGOS 1.1. ¿Qué significa riesgo?
El mundo financiero está cada vez más consciente de la importancia de la administración de riesgos; sin embargo, embargo pocas compañías pueden decircon absoluta seguridad que están manejando eficientemente el espectro total d l de l los riesgos en sus i organizaciones. A pesar del grado de sofisticación de las técnicas para la administración de riesgos, los sucesos diarios sugieren que existen muchos variables que deben ser observadas y controladas.

1. INTRODUCCIÓN A LA ADMON DE RIESGOS 1.2. ¿Qué es la administración de riesgos?
Es elconjunto de actividades que tiene como fin anticiparse a la ocurrencia de eventos adversos. Esto se logra con el diseño e implantación de estrategias, procesos y estructuras que minimicen p p el impacto de las pérdidas. El objetivo fundamental de la administración de riesgos es el de minimizar l efectos adversos d l i i i los f t d de los riesgo, con un costo mínimo mediante la identificación,evaluación y control de los mismo.

1. INTRODUCCIÓN A LA ADMON DE RIESGOS 1.3. ¿Qué tipos de riesgos existen?

RIESGOS

RIESGO FINANCIERO

RIESGO OPERATIVO

Riesgo Mercado Riesgo Crédito g Riesgo Liquidez Riesgo Legal

Fallas de control interno Procedimientos inadecuados Errores humanos Fallas en los sistemas

2. REGULACIÓN FINANCIERA 2.1. ¿Cuál es el papel del BPI?
El Banco de PagosInternacionales (BPI) es una g ( ) organización internacional de bancos centrales que fomenta la cooperación monetaria y financiera y sirve como banco para los bancos centrales. Realiza su trabajo a través de subcomités y a través de su Junta General anual de todos los miembros. Proporciona el Comité de Basilea de Supervisión Bancaria de Basilea con sus doce miembros, y con ella ha desempeñado un...