serie de tiempo

Introducción
Una serie de tiempo es aquel conjunto de observaciones sobre una variable, que generalmente es espaciada en el tiempo.
Un ejemplo son las observaciones anuales del PBI de un país, las ventas mensuales de una compañía, el Índice de Precios al Consumidor mensual, etc. Una serie también puede mostrar irregularidad esta irregularidad espaciada en el tiempo, por lo que los datos son decorte transversal.
El lector se preguntará ¿Por qué usar series de tiempo en Economía?, como nuestro carácter en la economía es explicar la evolución, el comportamiento y el vaticinio de valores futuros, por estas razones es crucial para el análisis el uso de series de tiempo.
Tanto como las empresas y los agentes económicos, se trata de predecir el futuro comportamiento, más en la economía quedebe estar un paso adelante en los acontecimiento venideros, para de esta forma tomar las decisiones adecuadas tanto en política monetaria como fiscal.
TIPOS DE SERIE
Estacionaria es una condición (débil) que requiere, que tanto la media y la varianza de los datos analizados sea constantes en el tiempo. Por lo que es importante efectuar un análisis de estacionalidad de la serie por analizar.Adelantándonos a las siguientes líneas diremos que si la serie no es estacionaria (como la gran mayoría en las variables macroeconómicas) es necesario efectuar la diferenciación (Yt - Yt-1) de dicha serie tantas veces sea necesario para que sea estacionaria. Como analizaremos más adelante solo se llega esta la segunda diferencia.
También hay que mencionar que una muestra adecuada es de por lo menoscuarenta datos (T40), por que los procesos autorregresivo que se analizan es texto documento pierden grados de libertad cuando se autorregresiona la variable objetivo.
ESTACIONALIDAD
La estacionalidad es importante cuando tratamos de explicar un comportamiento de una variable endógena, por que una parte de la fluctuaciones que manifiestas las variables se debe a factores estaciónales como porejemplo: si analizamos el PBI mensual del PBI de cualquier país veremos se incrementa en gran medida en le mes de diciembre, día de la madre, día del padre, fiestas patrias o otras fechas. Por lo que es necesario estacionalizar la serie para que aquellos períodos que tiene gran fluctuación.
IDENTIFICACIÓN DE LA ESTACIONALIDAD
Una de las formas de identificar la estacionalidad es mediante elgráfico de barras, líneas apiladas, líneas separadas y correlograma que a continuación se pasa a explicar mediante EViews.
a) Gráficos de Barras
En esta parte del análisis nos interesamos en las observaciones picos de la serie, que son descritas por la grafica y si estos picos se repiten en los meses posteriores podemos decir que existen pruebas de estacionalidad.
b) Líneas Apiladas (SeasonalStacked Line)
Ahora nos interesa examinar el comportamiento trimestral, bimestral, semestral o mensual según sea el caso, para lo cual se hace uso de las líneas apiladas, esta se debe presentar un comportamiento diferente en los siguientes períodos para que se diga que existe estacionalidad en la serie.
c) Líneas Separadas
Ahora nos interesa observa el comportamiento de cada mes trimestre o bimestresegún sea el caso. Si dicho comportamiento en la variable es diferente podemos decir que existe estacionalidad en dicha serie.
d) Correlograma
Antes de describir el análisis del correlograma pasaremos a explicar como se obtienen estos resultados.
Comenzaremos mencionando que la función de autocorrelación nos da una medida de la correlación que existe entre las observaciones continuas.
1)Función de Autocorrelación Simple (AC)
Estos coeficientes presentan una medida entre observaciones de series separadas por k períodos en el tiempo.
Donde:
: Representa el número de rezagos.
: Representa la covarianza al rezago k.
: Representa la varianza.
En la practica solo se tiene muestras por lo que solo se puede calcular la función de autocorrelación muestral ( ).
Donde:
: Representa el...