Series De Salarios Reales (Año Base 2010) Y Tasa De Crecimiento Del Salario Real En Los Últimos 30 Años En Colombia
Páginas: 3 (539 palabras)
Publicado: 8 de julio de 2012
JOHN FREDY CARDOSO QUINTERO COD. 2006264098
SERIES DE SALARIOS REALES (AÑO BASE 2010) Y TASA DE CRECIMIENTO DEL SALARIO REAL EN LOS ÚLTIMOS 30 AÑOS EN COLOMBIA
Consecuentemente realizamos elgrafico de la serie de salarios reales obteniendo:
Analizando el grafico podemos observar que se presenta una gran dispersión, o hay un problema de varianza de la serie a lo largo del tiempo, porlo que la grafica tiene tendencia y en consecuencia inicialmente podemos decir que la serie de salarios no es estacionaria. Para estacionalizarla primero se debe estabilizar la varianza oestabilización del nivel.
De acuerdo con el correlograma rechazamos la hipótesis nula de que este es un proceso ruido blanco.
La grafica de auto correlaciones nos muestra como cae rápidamente a cero yestán dentro del nivel de significancia.
La grafica de auto correlaciones parciales nos muestra como la hipótesis de el correlograma de que la serie es ruido blanco es rechazada debido a que lascorrelaciones parciales no son cero dentro del nivel de significancia. El grafico corrobora eso además tiene una forma sinusoidal
Para soportar técnicamente lo dicho anteriormente se aplica laprueba de Dickey-Fuller
La prueba de Fuller plantea la hipótesis de que el proceso es una caminata aleatoria con raíces unitarias y no es estacionaria, viendo el resultado el Thao (test statics) nosdamos cuenta que es menor, en valor absoluto, que los valores críticos, también en valor absoluto, al 1%, 5% y 10%. Por lo que no se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto, la serie no esestacionaria.
Para estacionalizar la serie podríamos aplicar unas trasformaciones lineales, dentro de ellas la más utilizada es la transformación de ln(para estabilizar la varianza) que nos reduce la varianzapor reducir la escala y luego diferenciar la serie para estabilizar su media, o trabajar con la tasa de crecimiento de la serie de los salarios. Optamos por la segunda opción
A continuación se...
SERIES DE SALARIOS REALES (AÑO BASE 2010) Y TASA DE CRECIMIENTO DEL SALARIO REAL EN LOS ÚLTIMOS 30 AÑOS EN COLOMBIA
Consecuentemente realizamos elgrafico de la serie de salarios reales obteniendo:
Analizando el grafico podemos observar que se presenta una gran dispersión, o hay un problema de varianza de la serie a lo largo del tiempo, porlo que la grafica tiene tendencia y en consecuencia inicialmente podemos decir que la serie de salarios no es estacionaria. Para estacionalizarla primero se debe estabilizar la varianza oestabilización del nivel.
De acuerdo con el correlograma rechazamos la hipótesis nula de que este es un proceso ruido blanco.
La grafica de auto correlaciones nos muestra como cae rápidamente a cero yestán dentro del nivel de significancia.
La grafica de auto correlaciones parciales nos muestra como la hipótesis de el correlograma de que la serie es ruido blanco es rechazada debido a que lascorrelaciones parciales no son cero dentro del nivel de significancia. El grafico corrobora eso además tiene una forma sinusoidal
Para soportar técnicamente lo dicho anteriormente se aplica laprueba de Dickey-Fuller
La prueba de Fuller plantea la hipótesis de que el proceso es una caminata aleatoria con raíces unitarias y no es estacionaria, viendo el resultado el Thao (test statics) nosdamos cuenta que es menor, en valor absoluto, que los valores críticos, también en valor absoluto, al 1%, 5% y 10%. Por lo que no se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto, la serie no esestacionaria.
Para estacionalizar la serie podríamos aplicar unas trasformaciones lineales, dentro de ellas la más utilizada es la transformación de ln(para estabilizar la varianza) que nos reduce la varianzapor reducir la escala y luego diferenciar la serie para estabilizar su media, o trabajar con la tasa de crecimiento de la serie de los salarios. Optamos por la segunda opción
A continuación se...
Leer documento completo
Regístrate para leer el documento completo.