Taller finanzas

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PUNTO 1
a.
APPLE

¿Cuál ha sido el retorno de la acción en los últimos 2 años?
Retorno= LN Precio de hoyPrecio de ayer= LN336,194,2=127,198%

¿Cuál ha sido la desviación en el mismo periodo de tiempo?
Según los retornos logarítmicos diarios de la acción se tiene que:
Desviación=1,824%

¿Nota algún tipo de relación?
A mayor retorno mayor desviación

COCA COLA

¿Cuál ha sido elretorno de la acción en los últimos 2 años?
Retorno=LNPrecio de hoyPrecio de ayer =LN41,0994,2 =41,475%

¿Cuál ha sido la desviación en el mismo periodo de tiempo?
Según los retornos logarítmicos diarios de la acción se tiene que:
Desviación=1,1878%

¿Nota algún tipo de relación?
A mayor retorno mayor desviación ( no se cumple) es una anomalía en el mercado

GOOGLE

¿Cuál ha sido elretorno de la acción en los últimos 2 años?
Retorno=LNPrecio de hoyPrecio de ayer =LN600,99348,67 =54,445%

¿Cuál ha sido la desviación en el mismo periodo de tiempo?
Según los retornos logarítmicos diarios de la acción se tiene que:
Desviación=1,724%

¿Nota algún tipo de relación?
A mayor retorno mayor desviación

CISCO

¿Cuál ha sido el retorno de la acción en los últimos 2 años?Retorno= LNPrecio de hoyPrecio de ayer= LN20,9315,8=28,117%

¿Cuál ha sido la desviación en el mismo periodo de tiempo?
Según los retornos logarítmicos diarios de la acción se tiene que:
Desviación=2,038%

¿Nota algún tipo de relación?
A mayor retorno mayor desviación

S&P 500

¿Cuál ha sido el retorno de la acción en los últimos 2 años?
Retorno= LNPrecio de hoyPrecio de ayer=LN1276,34874,09=37,856%

¿Cuál ha sido la desviación en el mismo periodo de tiempo?
Según los retornos logarítmicos diarios de la acción se tiene que:
Desviación=1,386%

¿Nota algún tipo de relación?
A mayor retorno mayor desviación

b.
APPLE

¿A simple vista se puede intuir que siguen una distribución normal? ¿Existe algún tipo de asimetría en los histogramas?
Se puede inferir una normal asimple vista dada su forma acampanada. Sí existe una asimetría dado... algo.

COCA COLA

¿A simple vista se puede intuir que siguen una distribución normal? ¿Existe algún tipo de asimetría en los histogramas?

GOOGLE

¿A simple vista se puede intuir que siguen una distribución normal? ¿Existe algún tipo de asimetría en los histogramas?
CISCO

S&P 500

¿A simple vista se puede intuirque siguen una distribución normal? ¿Existe algún tipo de asimetría en los histogramas?

c.
Usando la prueba de bondad de ajuste de Kolgorov Smirnov de obtuvieron los siguientes resultados:
APPLE

COCA COLA

GOOGLE

CISCO

S&P 500

d.
e.
PUNTO 2
APPLE

usar stata para calcular correlaciones Para graficar uso scatter .en la primera columna no cojo en último dato.
COCA COLAGOOGLE

CISCO

S&B 500

PUNTO 4
Para realizar el estudio de eventos de Yahoo Inc. Es necesario seguir los siguentes pasos:
1. Calcular el retorno diario de los 30 días antes al primero de febrero del 2008, fecha en donde fue hecho el anuncio, y los 30 días posteriores a esta fecha. Tomando como día 0 el primero de febrero.
2. Calcular el promedio diario para todo elmercado, en este caso usaremos los retornos diarios del S&P 500, ya que en este se incluyen las 500 acciones más importantes del mercado de Estados Unidos, mercado al que pertenece Yahoo Inc.
3. Se calcula el retorno diario “anormal” ajustado por riesgo:

ARit= Rit- Rmt

Rit:Retornos logaritmicos Yahoo Inc.
Rmt:Retornos logaritmicos mercado S&P 500

4. Se calculo un promedio delretorno anormal diario para todas las acciones:

AARt= 1N i=1NARit

N= En este caso como se uso S&P500 el promedio se realizo sobre 500

5. Por último se hallan los retornos anormales acumulados:

CCARt= t-30TAARt

6. Por último se grafican los retornos anormales acumulados:

En la grafica se puede observar como el dia 0, es decir el 1 de Febrero del 2008 cuando se...
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