Tarea

Gerardo Sánchez

LECCIÓN 3
Tarea Virtual 3. Gestión y control de riesgo de mercado
Instrucciones:
I. Desarrolle el planteamiento de lo que se solicita. Considere dentro de sus respuestas losconceptos estudiados en el curso.

1. Diga en qué consiste el estudio de los perfiles de pérdidas y ganancias en posiciones largas y cortas.
Posición larga. Es una forma deinversión con la expectativa de vender a un futuro a un precio más alto y en pérdida seria adquirir una deuda conforme pase el tiempo este va creciendo aumentando esta adquisición.
Posición corta. Eslo contrario al largo este tipo de inversión tiene como expectativa que el precio del titulo financiero adquirido disminuya a futuro para obtener una ganancia.
2. ¿Qué tipo de derechosotorgan las acciones a sus tenedores?
La participación en el capital social de la empresa
3. Explique el concepto de Mark to market
Es un proceso de determinar el precio de unactivo financiero diariamente con base a su cotización en los mercados financieros.
4. Explique qué es el nivel de confianza
Exactitud con que se desea obtener el cálculo de lamáxima perdida posible.
5. Diga por qué el sistema Riskmetrics utiliza como horizonte de tiempo un día,  y el Acuerdo de    Basilea emplea diez días.
Esa diferencia surge por de lanaturaleza de los activos que componen el portafolio de la inversión de la institución por la inversión a largo plazo de los títulos con tasas de interés muy altos por parte de los bancos.
6.¿Cuáles son las metodologías para el cálculo del Valor en riesgo?
Hay 3, que miden la varianza covarianza y desviación estándar de una serie histórica de rendimientos.
• Método noparametrito o de simulación histórica.
• Modelo de simulación de Montecarlo
• Delta normal

7. Mencione las características del Modelo de simulación de...