Trabajo De Organismos De 1990

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA ECONÓMICA
SEMESTRE 2012 - 0 Curso Profesor Asesor : : : Análisis de Series de Tiempo Rudy Laguna Fernando Jáuregui

Identificación de Modelos ARIMA (Box – Jenkins)
1.- Breve contexto histórico de la metodología ARIM A. En el año 1970 se publica una obra que habría de tener una influencia notable en los desarrollos teóricos,y empíricos, de la econometría, y que habría de introducir matices de indudable relevancia en la tarea de la predicción en Econom ía y gestión de empresas. Dos ingenieros con formación estadística, George Box y Gwilym Jenkins, desarrollan una metodología completa para el análisis de series temporales. La obra, Time Series Análisis: Forecasting and Control (Holden Day, San Francisco, USA), iba atener una influencia destacada en Econom ía, iniciando una extensa literatura de desarrollos teóricos y de aplicaciones empíricas. Para comprender el gran impacto que tuvo esta nueva metodología es útil conocer el contexto histórico de su aparición. Desde sus comienzos como disciplina científica, la econometría habría de prestar una atención especial al enfoque estructural, en la búsqueda de laestructura causal subyacente en los fenómenos económicos. Paralelamente, y más enraizado en el campo de la estadística, se producían desarrollos de relevancia en el campo del tratamiento de series temporales que, obviamente, también tenían su campo de aplicación en econom ía. Trabajos como los de Holt, Winters, Brown, Harrison en las décadas de 1950 y 1960 suponen, desde una óptica empiricista,exitosos procedimientos de predicción con series económicas. También destacan los procedimientos de extracción de señales. Además, no puede olvidarse que los trabajos de investigadores Yule, Walker, Wold,... contienen, cierto es, las bases de lo que hoy conocemos como metodología Box-Jenkins o ARIMA, auque eso sí, circunscrito a series estacionarias. En la década de 1970 algunos hechos relevantesanticipan el interés por esta perspectiva de estudio. En primer lugar, los modelos estructurales se ven incapaces de predecir los acontecimientos de la década. Además, comienza el cuestionamiento de la teoría económica al uso, el paradigma keynesiano sobre el que se sustentaban los

modelos multiecuacionales, cuando no ataques directos a la línea de flotación, como la llamada crítica de Lucas, quecuestiona directamente la posibilidad de que, con agentes con expectativas racionales, se puedan simular políticas económicas. En esas circunstancias Box y Jenkins proponen un marco general de análisis de series temporales, y decimos general puesto que, a diferencia de las aportaciones previas, se permite la utilización de series que sin ser estacionarias, pueden ser transformadas en tales. Nacíanlos modelos ARIMA. Ahora bien, la proliferación de aplicaciones del método ARIMA no sólo descansa en una rotunda metodología estadística, sino que también incorpora una guía de acción práctica. Efectivamente, en la metodología Box-Jenkins son los datos los que guían a la especificación del modelo, en lugar de la asunción de suposiciones sobre el mismo. Desde entonces la metodología ARIMA hamantenido una exitosa carrera. Los buenos resultados que se obtiene en la predicción a corto plazo han pr ovocado la proliferación de aplicaciones a gran cantidad de campos de la economía. Ello, además, se ha visto favorecido por la aparición de nuevos desarrollos que completan el análisis inicial. 2.- Balance de la metodología ARIM A La rotundidad del aparato metodológico que utiliza la MetodologíaARIMA no puede ocultar los resultados de su eficacia a efectos de predicción. Varias son las limitaciones de esta metodología, pero de cara a su utilización la más evidente es que nada nos dice de las relaciones causales existentes en la econom ía lo cual, cuando menos, constituye un campo de gran interés para los investigadores. Su utilización a efectos de simulación es, por lo tanto, muy limitada....