TRABAJO ECONOMETRIAII



TRABAJO DE ECONOMETRIA II


MARíA RP





1. INTRODUCCIÓN.
El trabajo que se muestra a continuación versa sobre el estudio del “Mercado del ARROZ” para ello los datos utilizados son datos aportados por Instituto Nacional de Estadística.
Teniendo en cuenta que el equilibrio del mercado se determina por la relación existente entra la demanda y la oferta, en la teoría delcomportamiento del consumo existe una elasticidad negativa de la cantidad comprada respecto al precio del producto.

2. ELECCIÓN DE LAS VARIABLES.
Para el estudio del mercado del arroz tendremos en cuenta 15 muestras (1997-2011) y las siguientes variables:
X1 = Precio del arroz
X2= Renta Nacional disponible Neta a precios de mercado por habitante.
Y1= Producción.
Y2= Valor.


ARROZ

ProducciónValor (1)
PRECIO
RENTA
1997
775,6
243328
2549
10959
1998
796,3
233334
2759
11712
1999
817,3
226397
3123
12489
2000
827,1
226961
3452
13519
2001
876,1
244432
3801
14270
2002
818,9
225285
3852
15053
2003
861,3
236675
4068
15837
2004
900,4
187193
4236
16622
2005
824,1
157735
4251
17542
2006
724,4
158053
4419
18573
2007
723,4
196338
4538
193202008
634
234702
4498
19421
2009
913,8
275314,1
4455
18608
2010
927,8
238727
4390
18603
2011
921,7
254492
4084
18595


3. MEDICIÓN DE LA TEORÍA ECONÓMICA MEDIANTE UN MODELO UNIECUACIONAL.
Suponemos que la demanda de arroz únicamente depende del precio de venta al público, por lo tanto se pretende estimar el siguiente modelo:
Y1 = β0 + β1 X1 + et
Donde Y1 es la cantidadvendida o producción anual de arroz y X2 renta disponible.
El gráfico 1 muestra las dos series producción y renta disponible.

Gráfico 1






Para estimar el modelo utilizo el programa gretl mediante la estimación MCO.


Modelo 1: MCO, usando las observaciones 1997-2011 (T = 15)
Variable dependiente: PRODUCCION



Coeficiente
Desv. Típica
Estadístico t
Valor p


const
842.628129.777
6.4929
0.00002
***
RENTA
-0.00123265
0.0079526
-0.1550
0.87920




Media de la vble. dep.
822.8133

D.T. de la vble. dep.
83.51056
Suma de cuad. residuos
97456.09

D.T. de la regresión
86.58304
R-cuadrado
0.001845

R-cuadrado corregido
-0.074937
F(1, 13)
0.024025

Valor p (de F)
0.879202
Log-verosimilitud
-87.12738

Criterio de Akaike
178.2548Criterio de Schwarz
179.6709

Crit. de Hannan-Quinn
178.2397
rho
0.402982

Durbin-Watson
1.143933








El modelo quedaría Y1 = 842,628 -0,00123265X1
El análisis de los coeficientes es el siguiente:

t(13, .025) = 2,160


Variable
Coeficiente
Intervalo de confianza 95%

const
842,628
(562,262, 1122,99)

RENTA
-0,00123265
(-0,0184132, 0,0159479)Para evaluar la significatividad estadística de los parámetros estimados además de los estadísticos T asociados a cada parámetro estimado y los respectivos intervalos de confianza para cada uno de ellos, contamos con el estadístico F mediante el cual se realiza un contraste de significación global de los parámetros estimados.
Los resultados obtenidos en nuestro estudio, el estadístico F toma unvalor de 0,024025 asociado a un p-value de 0,879202 por lo tanto al ser F menor que el valor crítico no rechazamos la hipótesis HO que quiere decir que los parámetros del modelo no son significativos.

El siguiente gráfico con los valores originales y estimados de la variable endógena nos permitirá realizar un primer acercamiento visual al grado de ajuste de la recta:

En cuanto al análisisde los errores o residuos del modelo tenemos la siguiente información:
Rango de estimación del modelo: 1997 - 2011
Desviación típica de los residuos = 86.583


PRODUCCION
estimada
residuo

1997
775.600
829.119
-53.5194

1998
796.300
828.191
-31.8912

1999
817.300
827.233
-9.93345

2000
827.100
825.964
1.13618

2001
876.100
825.038
51.0619

2002
818.900...