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Introducción a las Series de Tiempo.

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Profesor: R.Marió.F.

1

Introducción a las Series de Tiempo.

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Pag
1.

Introducción.

2.

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3

Descripción de series temporales.

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7

2.1Estacionalidad. .

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9

2.2

Análisis Clásico de una serie cronológica. .

.

.

10

2.2.1 Estudio de la tendencia en una serie cronológica

.

18

2.2.2 Estudio de las variaciones en una serie cronológica .

23

3.

Funciones de Autocorrelación. .

.

.

.

.

38

3.1

Función de Autocorrelación simple. .

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38

3.2

Funciónde Autocorrelación parcial. .

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Profesor: R.Marió.F.

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Introducción a las Series de Tiempo.

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1. Introducción.
El estudio de series temporales tiene por objeto analizar la evolución de una
variable a través del tiempo. La diferencia esencial entre lasseries temporales y
los análisis no temporales (Estadística descriptiva, Diseño de experimentos o
Regresión) es que en los análisis previos no importaba el orden en que estaban
tomadas las observaciones y éste se podía variar sin problemas. En series
temporales el orden es muy importante y variarlo supone cambiar la
información contenida en la serie.
Es muy importante conocer la periodicidadde los datos de las series que se
están analizando.

La periodicidad puede ser:
•

Anual: Se toma un dato cada año.

•

Mensual: Se toma un dato cada mes.

•

Semanal: Se toma un dato cada semana.

•

Diaria: Se toma un dato cada día.

Indudablemente existen muchos más tipos de periodicidad, como semestral o
trimestral. El tipo de periodicidad va a ser algo importante en elanálisis de la serie,
y aparecerán determinadas pautas debidas a ella.

Por lo general, la

disponibilidad de los datos obedece a criterios de aplicación y a la importancia de
sus datos. Por ejemplo, si tenemos un paciente con fiebre, no sería conveniente
controlar su temperatura de manera mensual.

Profesor: R.Marió.F.

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Introducción a las Series de Tiempo._________________________________________________________________________
Existen numerosos ejemplos de series temporales:
1. Serie del PIB en Chile. Esta

PRODUCTO INTERNO BRUTO
MM US$
MM $
Nominales
Nominales

Año

serie es anual. Considera datos

Var. Real PIB%

1986

5,6

21.621,70

4.540.556,00

6,6

1988

24.153,56

5.917.879,00

7,3

1989

27.546,88

7.353.729,00

10,61990

30.322,72

9.245.504,00

3,7

1991

34.650,52

12.100.475,00

8

1992

es una serie de 19 datos.

3.419.209,00

1987

desde 1986 hasta 2004, es decir

17.096,05

41.882,02

15.185.438,00

12,3

1993

44.474,04

17.974.917,00

7

1994

50.919,44

21.395.185,00

5,7

1995

65.215,41

25.875.727,00

10,6

1996

75.770,0031.237.289,00

7,4

1997

82.810,00

33.300.693,00

6,6

1998

79.374,00

34.376.598,00

3,2

1999

72.995,00

34.115.042,00

-0,8

2000

75.210,00

35.646.492,00

4,5

2001

68.568,00

36.850.288,00

3,4

2002

67.266,00

37.655.139,00

2,2

2003
2004

73.374,00
94.100,00

39.060.131,00
41.427.296,00

3,7
6,1

(*) Cifras Provisionales.Fuente: Banco Central de Chile.

100.000,00
80.000,00
60.000,00
40.000,00
20.000,00
2002

2003

2004

2002

2003

2004

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

0,00
1986

Nominales ( MM U$)

Producto Interno Bruto ( Chile )

Años

50.000.000,00
40.000.000,00
30.000.000,00
20.000.000,00...