Volatilidades

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (267 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 29 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
1. Análisis de series.

Serie de precios (TX1).

Pruebas para mirar la estacionareidad de la serie.
Prueba de Dickey Fuller: se prueba formalmente lapresencia de raíces unitarias.

La prueba consiste en asumir que la serie Xt, sigue un proceso autoregresivo de orden uno de la forma:

Y se prueba para el caso de quer sea igual a uno.
El estadístico de prueba tiene valores más negativos que los valores críticos de la prueba, por lo que se concluye que se acepta la hipótesisnula es decir series es no estacionaria.

Test de Phillips Perron, se acepta la hipótesis nula es decir no existe evidencia estadística suficiente para decir quela serie es estacionaria.
Análisis serie mensual.

Test Dickey Fuller

En la primera prueba con cuatro rezagos se acepta la hipótesis nula y se concluye que noexiste evidencia estadística suficiente para decir que la serie estacionaria.
En la segunda prueba se aumentó el número de rezagos y se rechaza la hipótesis nula apartir del sexto rezago, por lo cual se concluye que a partir del sexto rezago existe evidencia estadística suficiente para decir que la serie es estacionaria.Serie Demanda y Aportes

Test Dickey Fuller(Demanda):

A partir del rezago 11 se rechaza la hipótesis nula es decir existe evidencia estadística para decir quela serie es estacionaria.

Según este test se acepta la hipótesis nula es decir no existe evidencia estadística para decir que la serie es estacionaria.
Serieaportes:

Demanda menos aportes

Se acepta la hipótesis nula es decir no existe evidencia estadística suficiente para decir que la serie es estacionaria.
tracking img