autocorrelacion ejercicios
Páginas: 2 (310 palabras)
Publicado: 2 de julio de 2014
4. Se ha recogido información de la economía peruana para el periodo 1995-2007 (T = 13) de las macromagnitudes consumo público (CP) y producto interior bruto a precios de mercado (PIBPM), enmillones de soles, con el objeto de estimar el siguiente modelo de regresión lineal
CPt = 0 + 1 PIBPMt +t
y comprobar, posteriormente, la posible presencia de autocorrelación en las perturbaciones.Los resultados de la estimación MCO de esta regresión son:
Coef
R² = 0.9941
3079706.0
0.058374
SCR= 1.06894x1013
237829.5
0.004282
DW=0.3431
Adicionalmente, se plantea lasiguiente regresión auxiliar del contraste de Breusch-Godfrey de autocorrelación con p = 2:
se han obtenido los siguientes resultados a partir de su estimación por MCO:
Coef
1
2
3
1.3217- 0.5804
- 0.000182
SCE= 0.14537x1012
0.3217
0.3399
0.000757
Al nivel del 5% de significancia sustente la verdad o falsedad de las siguientes conclusiones:
a) Existe evidencia deautocorrelación generada por un esquema AR(1), puesto que la estimación del estadístico de Durbin-Watson es 0.3431.
VERDAD
Viendo la Tabla de Durbin Watson, tenemos:
Por loque al usar la prueba de Durbin Watson obtenemos que hay una autocorrelación positiva entre las perturbaciones.
b) Existe evidencia de autocorrelación de orden p = 2, puesto que la estimaciónaproximada del estadístico de Breusch-Godfrey es BG= 10.014
VERDAD
Breusch - Godfrey con
El estadístico de BG cae en la zona de rechazo. Por lo que se rechaza la hipótesis nula.c) Existe evidencia de autocorrelación generada por un esquema AR(1), teniendo en cuenta los resultados de los contrastes basados en los estadísticos de Durbin-Watson y deBreusch-Godfrey.
VERDAD
Del ejercicio a) se obtiene que existe evidencia de autocorrelación generada por un esquema AR(1), teniendo en cuenta los resultados de los contrastes basados en el...
CPt = 0 + 1 PIBPMt +t
y comprobar, posteriormente, la posible presencia de autocorrelación en las perturbaciones.Los resultados de la estimación MCO de esta regresión son:
Coef
R² = 0.9941
3079706.0
0.058374
SCR= 1.06894x1013
237829.5
0.004282
DW=0.3431
Adicionalmente, se plantea lasiguiente regresión auxiliar del contraste de Breusch-Godfrey de autocorrelación con p = 2:
se han obtenido los siguientes resultados a partir de su estimación por MCO:
Coef
1
2
3
1.3217- 0.5804
- 0.000182
SCE= 0.14537x1012
0.3217
0.3399
0.000757
Al nivel del 5% de significancia sustente la verdad o falsedad de las siguientes conclusiones:
a) Existe evidencia deautocorrelación generada por un esquema AR(1), puesto que la estimación del estadístico de Durbin-Watson es 0.3431.
VERDAD
Viendo la Tabla de Durbin Watson, tenemos:
Por loque al usar la prueba de Durbin Watson obtenemos que hay una autocorrelación positiva entre las perturbaciones.
b) Existe evidencia de autocorrelación de orden p = 2, puesto que la estimaciónaproximada del estadístico de Breusch-Godfrey es BG= 10.014
VERDAD
Breusch - Godfrey con
El estadístico de BG cae en la zona de rechazo. Por lo que se rechaza la hipótesis nula.c) Existe evidencia de autocorrelación generada por un esquema AR(1), teniendo en cuenta los resultados de los contrastes basados en los estadísticos de Durbin-Watson y deBreusch-Godfrey.
VERDAD
Del ejercicio a) se obtiene que existe evidencia de autocorrelación generada por un esquema AR(1), teniendo en cuenta los resultados de los contrastes basados en el...
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