Econometria II 30 10 2014

Econometria II
30/10/2014:
*Anomalía= proceso de auto-correlación
*Coef de Bartler:
PIB 0.209
D(PIB) 0.210
D(PIB,2) 0.211
*Eviews: object, new object, equation, EQ01: d (pib) c ar(1) ar(8)ar(12)

* Eviews : Forecast: serie: al pib, utilizer método: static forecast

Copiar valor final de pibf en el pib y volver hacer paso de forecast, y así sucesivamente, hasta llegar a tener los dosvalores finales de pibf^pib,:

HACERMOS OPEN AS GROUP EN PIBF^PIB Y VEMOS GRAPH SCATTER, REGRESSION LINE
*View, correlogram, segunda diferencia con 25:

*Eviews: object, new object, equation, EQ02:D(PIB,2) C AR(1) AR(8) AR(11) AR(12)

**Quitamos AR (11) por ser menor a 2, esto cambia:

*Se debe hacer el proceso de forecast otra vez (con grupos y estimate)
Borra otra vez los 4 últimos númerosEq03: d(pib,2) c ar(1) ar(8) ar(11) <>
Se quita EL SEGUNDO MENOS PEOR AR(12)



PROCESO DE MEDIA MOVIL (MA):
Si Ytes una serie de tiempo estacionaria que se puede modelar como:

Pasos para primer modelo: (este se debe estudiar)
1. Se debe expandir el range!
2. 25
3. Con la primera diferencia


4. d(pib) c ma(1)ma(8) ma(12)
5. forecast:

6. open as group : copiar valor de pibf en pib (4880.251)
7. hacer eso hasta el último valor



8. CON as grouup
9.


Se elabora otro modelo

1. Hacer correlogramacon segunda diferencia, se debe observar valores del PAC
2. d(pib,2) c ma(1) ma(3) ma(8) MA(11) ma(17)
3. después se quita el MA(11)
4. QUITO MA (17) por seguir siendo menor a 2 (valor critico) det-student
5. Hacer grafico



**Segundo modelo eliminando la segunda peor t-statistic

1. d(pib,2) c ma(1) ma(3) ma(8) ma(11) ma(17)

2. Se elimina ma(17) por ser la segunda peor y sale esto:

3. * esbuena una t-stattistics hasta q llegue a 1.6


NUEVO MODELO ELIMINANDO LA PEOR TERCERA
1. D(PIB.2) C MA(1) MA(11) MA(17)
2. Hacer paso de forecast
3.
4. Eliminar 4 ultimos dígitos de pibf y pib...

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