Instrucciones adicionales Caso Bayside

Instrucciones adicionales
Caso Bayside
1) Variables de riesgo
En el caso Bayside, las variables de riesgo “precios” no están especificadas por medio de los
términos usuales de media y desviaciónestándar, sino en términos de su mínimo y máximo.
Para abordarlas en Cristal Ball (CB) se recomienda lo siguiente:
a. Media de la variable:
Es conveniente usar el promedio de los valores mínimo y máximoque se especifican en la
descripción del caso. Por ejemplo, los valores mínimo y máximo del Precio en el año 1 para el
proyecto L son: 1.726 y 1.851. El promedio de estos dos valores es entonces:1.7885.
b. Desviación estándar de la variable:
Podemos estimarla mediante nuestro conocimiento de la distribución Normal: Sabemos que a
3 desviaciones std. de la media se encuentran 99.87% de los datos. Esdecir, prácticamente
todos. Es factible asumir entonces que entre la media y cada uno de esos extremos existen 3
desviaciones estándar. Para el precio de L en año 1, se podría estimar así: S = (media–
mínimo)/3 = (1.7885-1.726)/3 = 0.020833333
c. Truncamientos
Algunas veces, las variables tiene un “Truncamiento” en la cola superior, en la inferior, o en
ambas. Esto responde a límites a los valoresque la variable puede asumir y pueden deberse a
regulaciones, contratos u otras restricciones. Los truncamiento especificados para los precios 3
y 4 de Loran requieren este truncamiento, lo cual noafecta las características de la distribución,
sólo “corta” una de sus colas.
Proceda de la manera siguiente: Por ejemplo, si una variable de riesgo es el precio, con media
de 50 y necesitamos “truncar”la distribución en un precio de 60, tendríamos en principio la
situación siguiente en CB:

Si hacemos clic en el
botón de “detalle”, se
nos presenta las casillas
para especificar límites(truncamientos) a la
distribución:

1

Indique el
truncamiento en la
celda de máximo (o
mínimo, si es el caso)

Truncamiento de 60
aplicado. Observe el
corte en la distribución.
Implica que CB no
generará...