metodos

Tema 2: Cambio de estructura
1. Modelos econométricos y estructuras cambiantes.
Vamos a partir de la siguiente Hipótesis MBR: los βj son fijos, es decir, el
modelo tiene una estructura constanteen periodo de observación.
-

Razones que suponen inexistencia de permanencia estructural:


Datos de corte transversal. En este caso, existe una estructura por cada
naturaleza. En SSTT(sistemas temporales) esto se debe:
 Por cambios institucionales (Tx, …)
 Por cambios socioeconómicos (Prefer,…)
 Por razones intrínsecas de modelización (Autocorrelación,
Heterocedasticidad; OmisiónVariable relevante).

2. Contrastes para determinar el cambio de estructura.
Para contrastar la existencia de cambio estructural utilizamos el Test de Chow

(1960):
1) Se divide la muestra endos submuestras, cumpliendo que n > k en las dos.
2) Se definen las tres regresiones posibles:
y = Xβ + u

con u  N (0, σIn)

y1 = X1β1 + u1

con u1  N (0, σ1In1)

y2 = X2β2 + u2

con u2 N (0, σ2In2)

3) Contrastar hipótesis nula con el fin de saber si hay ausencia de cambio
estructura:
H0: β1 = β2 =... = β; σ1 = σ2 =... = σ
Y para ello, partimos de la distribución F para elcontraste de subconjunto de
parámetros:

Si

> Ftablas entonces se rechaza H0 y por tanto existe cambio

estructural.
1

Si al dividir la muestra una de ellas es < k (por ejemplo: n2 < k), eltest será:

Limitaciones del Test de Chow:




Punto de corte fijado ‘a priori’. El inconveniente es que hay que realizar una
dinámica de prueba tras prueba.
Según se acerque a un extremode la muestra o al otro, pierde potencia el test.
Es muy sensible a la heterocedasticidad (1º realizaremos esta prueba).

3. Consecuencias de no corregir el cambio de estructura y soluciones.
Lasconsecuencias de no corregir el cambio estructural detectado son:



βj sesgados e inconsistentes.
Incremento de la varianza de los residuos al mezclar dos estructuras diferentes.
Soluciones...