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SEMINARIO – TALLER
RIESGO DE LIQUIDEZ,
NORMATIVA Y METODOLOGÍA
“LAS MEJORES PRÁCTICAS INTERNACIONALES EN
RIESGO DE LIQUIDEZ y EXPLICACIÓN DE LA
NORMA DE LIQUIDEZ DE LA CNBS”
OBJETIVO PRINCIPAL:CONSTRUCCIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS
INDICADORES DE RIESGO DE LIQUIDEZ DE MAYOR UTILIDAD EN LA TOMA
DE DECISIONES y EXPLICACIÓN DE LA NORMA DE LIQUIDEZ DE LA CNBS
DE OCTUBRE 2010.
DIRIGIDO A:Gerentes de Instituciones Financieras, Directores de
Tesorería e Inversiones, Comité de Riesgos, Unidades de Riesgo de
Mercado y Liquidez, Auditores, y en general al personal encargado de
manejar,evaluar y controlar riesgos.
OBJETIVOS:
1. Implementar indicadores de riesgo de liquidez: un “tablero de
control” para la Institución según los indicadores internacionales
mayormente aceptados;
2.Explicar la Norma de Liquidez de la CNBS con ejemplos prácticos y
útiles para los participantes;
3. Proveer guías sobre cómo implementar sistemas de límites y alertas,
planes de control ycontingencia, y escenarios de estrés en liquidez;
4. Complementar con herramientas estadísticas, y modelos internos el
análisis tradicional de riesgo de liquidez, según el Anexo de la Norma
de Riesgo deLiquidez, Resolución de CNBS: SB-1579/07-10
TEMARIO, AGENDA:
DIA JUEVES 13 DE ENERO/2011:
HORA: 08H00 A 09H30
MÓDULO 1: INTRODUCCIÓN y MARCO GENERAL
• Objetivos de una adecuada medición y gestión deriesgo de liquidez
• Organigramas y Unidades de Riesgo: recomendaciones del BID y del
Banco Santander.
• ¿Cuáles son las funciones de los comités de riesgo?
• ¿Qué debe hacer el Comité de Activosy Pasivos (CAPA) ?
• Relación del riesgo de liquidez con análisis el análisis GAP y el riesgo de
tasa de interés.
• Explicación de las metodologías de calces de montos y plazos
mayormenteutilizadas.
HORA: 09H45 A 14H30
MÓDULO 2: PRIMER ANÁLISIS DE LIQUIDEZ: DESCALCES DE MONTOS Y
PLAZOS
• ¿Cuál es la finalidad de las entidades supervisoras para solicitar reportes
de riesgo de liquidez?...
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