Administración De Riesgos De Los Bancos
Páginas: 5 (1065 palabras)
Publicado: 24 de febrero de 2013
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LOS BANCOS
Los últimos años hemos vivido crisis financieras que han afectado a todo el mundo. El colapso financiero de 2007 que provocó la caída de Leehman Brothers en el tercer trimestre de 2008 y la recesión subsecuente que tuvo repercusiones inmensas en todos los países del mundo, tanto desarrollado como en vías de desarrollo.
Ahora las noticiaseconómicas giran alrededor de países a punto de quiebra como Grecia que puede caer en incumplimiento de pagos y que tendría un efecto dominó en bancos europeos, otros países y en general otra vez en la estabilidad económica mundial.
Los inversionistas dudan de la estabilidad crediticia de los países así como de los bancos que los financiaron.
Existe un común denominador a estas crisis, ya sea depaíses enteros o de instituciones financieras: Falta de una estructura de capital adecuado para tener el respaldo suficiente en un mundo lleno de incertidumbre que se traduce en gran volatilidad, y al final en una administración de riesgos inadecuada.
Las regulaciones internacionales están forzando a los bancos a aumentar sus reservas significativamente y a cumplir con las reglas del Comité deBasilea III.
El punto fundamental radica en que la administración integral de riesgos debe de mirar al futuro, deberá tomar en cuenta condiciones económicas y un rango amplio de riesgos y otros factores que puedan afectar a los bancos en el futuro, el concepto de capital requerido es historia.
La Banca solía ser simple, local y dominados por bancos chicos. El modelo esencial de los bancoscomerciales era financiarse a corto plazo y prestar a corto plazo, el riesgo radicaba en la capacidad de los clientes para pagar las deudas.
Este modelo cambió radicalmente, los bancos comerciales formaron grandes consorcios y organizaciones globales y complejas.
Los bancos pasaron de un esquema de fondeo a corto plazo a otorgar créditos a largo plazo y en los últimos años de fondeo acorto plazo y vender activos, originar, empaquetar y distribuir a otros inversionistas dando lugar a: sindicalización, estructuras complejas de valores respaldados por hipotecas, instrumentos de deuda con colateral, vehículos estructurados de inversión respaldados por fondos de bonos ligados a los anteriores), desarrollo de productos estructurados utilizando instrumentos derivados, incremento de laexposición al riesgo mediante el apalancamiento de las posiciones.
Estas nuevas oportunidades de crecimiento han aumentado sustancialmente y modificado el perfil de riesgo. La sofisticación de las operaciones comerciales de los bancos han aumentado el rango de riesgos y uno de los problemas es que no se captan en los modelos del cálculo del valor en riesgo.
Por estas razones las quiebrasde los bancos son de gran escala, consecuencia de crisis financieras por fluctuaciones en monedas, incapacidad de pago de créditos, y la globalización. La insolvencia se da por contagio de una institución a otra, de un país a otro impulsado por el mercado de capitales y no por el tradicional mercado de crédito. Ahora el riesgo de insolvencia de Grecia, que de no solucionarse pronto, repercutiránecesariamente en la banca europea con contagios a instituciones financieras de otros países y en la estabilidad económica mundial.
Asumir mayores riesgos con el fin de mejorar el rendimiento nominal no beneficia necesariamente el valor de la participación de los accionistas.
Movimientos sobre la curva representan cambios en el apetito de riesgo que impactan directamente el capitalrequerido para mantener los niveles de rendimiento.
Asumir mayores riesgos involucra riesgos beta.
Los riesgos se pueden incrementar en los dos lados del balance. En los activos se toman riesgos de cola, de disminución de valor con distribuciones de comportamiento como las opciones. En los pasivos incrementan el nivel de apalancamiento mediante el uso de vehículos fuera del balance incrementar...
Los últimos años hemos vivido crisis financieras que han afectado a todo el mundo. El colapso financiero de 2007 que provocó la caída de Leehman Brothers en el tercer trimestre de 2008 y la recesión subsecuente que tuvo repercusiones inmensas en todos los países del mundo, tanto desarrollado como en vías de desarrollo.
Ahora las noticiaseconómicas giran alrededor de países a punto de quiebra como Grecia que puede caer en incumplimiento de pagos y que tendría un efecto dominó en bancos europeos, otros países y en general otra vez en la estabilidad económica mundial.
Los inversionistas dudan de la estabilidad crediticia de los países así como de los bancos que los financiaron.
Existe un común denominador a estas crisis, ya sea depaíses enteros o de instituciones financieras: Falta de una estructura de capital adecuado para tener el respaldo suficiente en un mundo lleno de incertidumbre que se traduce en gran volatilidad, y al final en una administración de riesgos inadecuada.
Las regulaciones internacionales están forzando a los bancos a aumentar sus reservas significativamente y a cumplir con las reglas del Comité deBasilea III.
El punto fundamental radica en que la administración integral de riesgos debe de mirar al futuro, deberá tomar en cuenta condiciones económicas y un rango amplio de riesgos y otros factores que puedan afectar a los bancos en el futuro, el concepto de capital requerido es historia.
La Banca solía ser simple, local y dominados por bancos chicos. El modelo esencial de los bancoscomerciales era financiarse a corto plazo y prestar a corto plazo, el riesgo radicaba en la capacidad de los clientes para pagar las deudas.
Este modelo cambió radicalmente, los bancos comerciales formaron grandes consorcios y organizaciones globales y complejas.
Los bancos pasaron de un esquema de fondeo a corto plazo a otorgar créditos a largo plazo y en los últimos años de fondeo acorto plazo y vender activos, originar, empaquetar y distribuir a otros inversionistas dando lugar a: sindicalización, estructuras complejas de valores respaldados por hipotecas, instrumentos de deuda con colateral, vehículos estructurados de inversión respaldados por fondos de bonos ligados a los anteriores), desarrollo de productos estructurados utilizando instrumentos derivados, incremento de laexposición al riesgo mediante el apalancamiento de las posiciones.
Estas nuevas oportunidades de crecimiento han aumentado sustancialmente y modificado el perfil de riesgo. La sofisticación de las operaciones comerciales de los bancos han aumentado el rango de riesgos y uno de los problemas es que no se captan en los modelos del cálculo del valor en riesgo.
Por estas razones las quiebrasde los bancos son de gran escala, consecuencia de crisis financieras por fluctuaciones en monedas, incapacidad de pago de créditos, y la globalización. La insolvencia se da por contagio de una institución a otra, de un país a otro impulsado por el mercado de capitales y no por el tradicional mercado de crédito. Ahora el riesgo de insolvencia de Grecia, que de no solucionarse pronto, repercutiránecesariamente en la banca europea con contagios a instituciones financieras de otros países y en la estabilidad económica mundial.
Asumir mayores riesgos con el fin de mejorar el rendimiento nominal no beneficia necesariamente el valor de la participación de los accionistas.
Movimientos sobre la curva representan cambios en el apetito de riesgo que impactan directamente el capitalrequerido para mantener los niveles de rendimiento.
Asumir mayores riesgos involucra riesgos beta.
Los riesgos se pueden incrementar en los dos lados del balance. En los activos se toman riesgos de cola, de disminución de valor con distribuciones de comportamiento como las opciones. En los pasivos incrementan el nivel de apalancamiento mediante el uso de vehículos fuera del balance incrementar...
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