Análisis de Carteras

Informe de Carteras de
Inversión
FINANZAS II

Integrantes: Carla Chaparro Zenteno
Leslie Jaramillo
Docente:

Sergio González Garda

Concepción, 04 de Enero del 2013

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ÍNDICEINTRODUCCION ............................................................................................................... 3
GENERAL ELECTRIC COMPANY (GE)............................................................................ 4
CATERPILLAR INC. (CAT) ................................................................................................ 5
THE HOME DEPOT, INC. (HD)......................................................................................... 6
MACDONALD’ CORP (MCD) ............................................................................................ 7AUSTRALIAN GOVERNMENT BONDS ............................................................................ 8
TABLA DE CORRALACIONES Y VOLATILIDADES .......................................................... 9MATRIZ DE VARIANZAS Y COVARIANZAS ................................................................... 10
PORTAFOLIOS.............................................................................................................. 11
GRÁFICOS ...................................................................................................................... 12
FRONTERA EFICIENTE................................................................................................. 14
MONTECARLO............................................................................................................... 15

2

Introducción

El análisis de riesgo es una técnica cada vez más utilizada para apoyar la
toma de decisiones en condiciones de incertidumbre. Bajo ese contexto,
obtenerresultados que se acerquen lo más preciso posible a lo que
acontecerá en el futuro se torna imprescindible a la hora de efectuar una
evaluación económica.
Para nuestro trabajo Hemos escogido para este...