Analisis Econometrico De Una Serie

ECONOMETRÍA I |
ANÁLISIS DE LA SERIE 2 |

Estudio econométrico de la etapa de identificación, estimación, chequeo y predicción, realizado todo ello con el programa GRETEL. |

Este trabajo trata del análisis de las etapas de identificación, estimación, chequeo y predicción de la serie 2 con los datos en Excel que se nos han proporcionado en clase.
1. ETAPA DE IDENTIFICACIÓN
En primerlugar, las primeras hojas van a consistir en realizar la identificación del modelo de esta serie, para ellos utilizaré varias herramientas:
* Gráfico de la serie
* Estadísticos más relevantes
* Correlogramas, FAC Y FACP.
* Y utilización de estas herramientas en la serie 2 diferenciada y aplicándole logaritmos.
Con todo lo anterior veremos si la serie 2 es estacionaria o no, asícomo si lo es con logaritmos o con diferenciación.
En segundo lugar, voy a realizar una serie de contrastes de Dicky Fuller, tanto para la serie 2 original como para la serie 2 con logaritmos. De este modo, con la utilización de este contraste podremos verificar el grado de diferenciación para el que la serie presenta estacionariedad en media.
En tercer lugar, procederé a identificar el modeloARIMA. Para ello primero se debe analizar el valor de “d”, es decir, el grado de diferenciación, esto lo sabemos con todos los instrumentos utilizados anteriormente, gráficos, correlogramas y el contraste de Dicky Fuller. Después determinaré “p” y “q”, es decir, el orden de la parte de Medias Móviles y el orden de la parte Autorregresiva. Para ello, será muy importante el análisis de los gráficosFAC y FACM. Por último, en esta primera etapa de identificación, tenemos que ver si la serie tiene contanste o no, para ello hay que aplicar el contraste de media nula de que el valor esperado de la media de la serie estacionaria sea cero. Con todo ello sabremos ante que modelo ARIMA (p,d,q) nos encontramos.
2. ETAPA ESTIMACIÓN
Esta etapa es muy corta, consiste en que una vez identificado elmodelo ARIMA (p,d,q) lo estimamos, con el programa Gretel es un único paso.

3. ESTAPA CHEQUEO
Esta etapa es la más larga de las cuatro. Se subdivide a la vez en
1. Chequeo de los residuos.
2. Chequeo de los coeficientes.
3. Análisis de la permanencia estructural.
Si alguna de los etapas no cumple el chequeo entonces tenemos que volver a identificar el modelo.
En el chequeo delos residuos tenemos que ver si los residuos se comportan como un ruido blanco, que es lo ideal. Para ello lo que tienen que cumplir es:
a) Media nula
b) Varianza constante: homocedasticidad
c) Independencia, no autocorrelación
d) Distribución normal
Todas estas etapas o condiciones las voy a ver en el programa Gretel con la serie 2 proporcionada en clase.
En el Chequeo de loscoeficientes comprobaremos a) que los coeficientes estimados satisfagan las condiciones de invertibilidad y estacionariedadb) que los coeficientes estimados sean individualmente significativos.
Por último veremos el contraste de permanencia estructural.
4. ETAPA PREDICCIÓN
En esta etapa, realizaremos la predicción de la serie 10 periodos en adelante.

1. ETAPA IDENTIFICACIÓN MODELO SERIE 2En primer lugar, he cambiado el tamaño de la muestra: 1710- 2000.
1710 31.11609
1711 34.12125
1712 32.40853
.
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1998 48.73211
1999 47.17914
2000 48.64861

* Voy a analizar en primer lugar el GRAFICO de la SERIE 2:

Esta serie presenta una tendencia alcista, por lo tanto como podemos observar tras analizarel gráfico es que, claramente, no es estacionaria en media. En relación a la varianza, se puede afirmar que la dispersión en torno a la media es más o menos constante a lo largo del período. No obstante, analizaré también la transformación logarítmica de la serie.
A continuación, voy a obtener los datos estadísticos más importantes así como la distribución de frecuencias. Será importante ver...