analisis econometrico del tipo de cambio

[ANÁLISIS DE MODELO DE PREDICCIÓN DE TIPO DE CAMBIO]
1.1.

Análisis de Modelo de
Predicción de Tipo de
Cambio
Informe Final
Econometría

Universidad Técnica Federico Santa María

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[ANÁLISIS DE MODELO DE PREDICCIÓN DE TIPO DE CAMBIO]
Índice temático

- Resumen Ejecutivo

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3

- Introducción

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1. Contenido:
1.1Definición de variables

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1.2 Metodología de trabajo ……………………………………………………

7

1.3 Resultados obtenidos

9

…………………………………………………...

1.3.1 Análisis de muiticolinealidad y eliminación de variables
1.3.2 Análisis de Observaciones inusuales

…

………………….

.1.3.2.1 Observaciones atípicas…………………………………………..
1.3.2.2 Puntos Influyentes

9
13
13………………………………….

13

1.3.2.3 Análisis de presencia de puntos palancas ………...

14

1.3.3 Análisis de Normalidad.
1.3.3.1 Análisis gráfico de Normalidad

…………………

17

1.3.3.2 Test de Kolmogoronov-Smirnov

…………………

18

1.3.4 Análisis de Homocedasticidad
1.3.4.1 Análisis gráfico de Homocedasticidad
1.3.4.2 Test de White

………....

19

…………………………………..

19

1.3.5 Análisis de Autocorrelación.
1.3.5.1 Testde Rachas
2. Conclusiones

…………………………..

22

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3. Referencias Bibliográficas
4. Anexos

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[ANÁLISIS DE MODELO DE PREDICCIÓN DE TIPO DE CAMBIO]

Resumen Ejecutivo
El Siguiente trabajo tiene como objetivo determinar cuáles son los factores más
importantes que afectan el valor del dólar enChile. Los datos de la muestra efectuada
pertenecen al período de tiempo desde el año 2007 hasta el año 2011, donde se
seleccionaron en total 60 de ellos.
El estudio econométrico de las variables endógenas y exógenas se realiza con ayuda del
software computacional Minitab, en complemento con el software Microsoft Excel.
En primera instancia se planteó el tema a realizar consistente enencontrar un modelo de
predicción para el valor del dólar en Chile, debido a la alta importancia del tipo de cambio
en la economía de un país, y en base a ello se adquirieron los datos de los factores que
posiblemente influían en él.
Se realizó un análisis exploratorio gráfico de los datos, en búsqueda de relaciones lineales
entre variables exógena y la variable endógena encontrando una relaciónlineal.
Para determinar el modelo con el que se trabajará, se realizó la construcción de éste
mediante la eliminación de variables bajo el criterio de la multicolinealidad, utilizando para
esto el software Minitab. Así, se determinan las variables exógenas que incluyen el mejor
modelo y sus coeficientes respectivos.
Se determina que las variables relevantes del modelo son X4: ExportacionesMineras
(M$USD), X6: Exportaciones Industriales (M$USD), X7: Activos de Reservas
Internacionales de Bancos (M$USD), X11: Índice de Precios del Consumidor (%) y X12:
Valor Observado del Euro (€).
Finalmente se procede a entregar y analizar los resultados obtenidos a partir de la
interpretación econométrica acorde a la problemática estudiada y sus conclusiones
respectivas.
El Modelo quedaespecificado de la Siguiente Forma:
𝑌 = 189 − 0,0140𝑋4 + 0,0281𝑋6 − 1,23𝑋7 + 1,73𝑋11 + 0,357𝑋12

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[ANÁLISIS DE MODELO DE PREDICCIÓN DE TIPO DE CAMBIO]

Introducción

El tipo de cambio de las divisas juega un papel muy importante en el comercio
internacional de los países, lo cual es crucial en el mercado libre de hoy en día. Estos
cambios afectan directamente a las relaciones comercialesdel país, pues una moneda
más alta hará que las exportaciones del país cuesten más, mientras que las
importaciones serán más baratas; una divisa más baja hace que las exportaciones del
país sean más baratas mientras que se encarecen las importaciones. Por tanto, un tipo de
cambio alto provoca un balance comercial bajo (valor monetario de la diferencia entre las...