ANALISIS ESTADISTICOS DE MODELOS DE REGRESION

TALLER DE MODELOS ESTADISTICOS DE REGRESION
GIOVANNA MUÑOZ – 63091051 LEIDY FAJARDO - 63091123
EJERCICIO Nro. 1.
LIQUIDEZ DE LAS ACCIONES EN EL MERCADO BURSÁTIL
La decisión de comprar una acción por parte de un inversor depende de múltiples factores. Entre ellos destacan larentabilidad, el riesgo, la temporalidad (corto/largo plazo) o la liquidez. En este ejercicio analizaremos este último factor, utilizando como medida de la liquidez de las acciones de una empresa el volumen total de las acciones intercambiadas en un determinado periodo de tiempo.

Se han analizado 123 empresas cuyas acciones cotizan en la bolsa americana, y se posee información sobre ellas parael periodo Diciembre-1984/febrero-1985. Las variables de las que se dispone para medir el nivel de actividad de estas empresas en el mercado bursátil son las siguientes:

El volumen de las acciones intercambiadas (LIQ),
El número total de operaciones realizadas (NTRAN) y
La velocidad en el mercado de cada acción, medida por el tiempo por transacción (TMEDT).
El precio inicial de lasacciones de cada empresa (PRECIO),
El número total de acciones (NACC),
El valor de mercado de la empresa (VALOR= PRECIO x NACC) y, por último,
El ratio de endeudamiento de la empresa (DEUDA).
PRUEBAS DE HIPOTESIS
Ho: ß₀=0
H1: ß1=0
H2: ß2=0
H3: ß₀=0
H4: ß4=0
H5: ß5=0
H6: ß6=0
H7: ß7=0
Ha: ß₀≠0
Ha: ß1≠0
Ha: ß2≠0
Ha: ß3≠0
Ha: ß4≠0
Ha: ß5≠0
Ha: ß6≠0
Ha: ß7≠0
RECHAZO
RECHAZORECHAZO
RECHAZO
NO RECHAZO
NO RECHAZO
NO RECHAZO
NO RECHAZO

N= 123
Yt =
BO
+
B1X1i
+
B2X2i
+
B3X3i
+
B4X4i
+
B5X5i
+
B6X6i
+
B7X7i

C

TMEDT

TMEDT^2

NTRAN

PRECIO

NACC

VALOR

DEUDA




EJERCICIO Nro. 2:


Los betas que están dentro de la zona de no rechazo son excluidos de la regresión, ya que son iguales a 0 y así mismo son variables que no explicanel modelo.

ECUACION DEFINIVA=

Yt =
12,3
-
1,73 TMEDT
+
0,06 TMEDT ^2
+
0,001 NTRAN
+
ei


R^2=
Las variables nombradas explican el 85% de liquidez de los papeles, lo cual es muy confiable y le puede brindar al inversionista adverso un nivel alto de confianza.

Prob. (F-stadistic)= 0

Como la probabilidad Prob(F-stadistic) es menor de 0.05 rechazo, lo que quiere decir quepor lo menos uno de los datos es diferente de 0 y teniendo en cuenta el F-stadistic, hay un 98.48517% de que esto sea cierto, lo cual es una grandísima probabilidad de que esto ocurra.
DETERMINANTES DE LOS INGRESOS SALARIALES DE LOS EMPLEADOS

Supongamos que se está interesado en determinar las causas de la existencia de diferencias significativas entre los salarios de los empleados de unaentidad bancaria. Disponemos de una muestra de 200 empleados de un banco, y de algunas variables referentes a las características de los mismos. Las variables Explicativas incluyen el nivel de educación -EDUC- (medido por el número de años de escolarización), el número de años de experiencia en el banco -EXPER-, y la edad - EDAD-, sexo -SEXO- y raza -RAZA- de cada uno de los trabajadores. La teoría delcapital humano sugiere que las rentas básicas percibidas se determinan según el grado de preparación, edad, y experiencia de los individuos.

PRUEBAS DE HIPOTESIS:
Ho: ß₀=0
H1: ß1=0
H2: ß2=0
H3: ß₀=0
H4: ß4=0
H5: ß5=0
H6: ß6=0
Ha: ß₀≠0
Ha: ß1≠0
Ha: ß2≠0
Ha: ß3≠0
Ha: ß4≠0
Ha: ß5≠0
Ha: ß6≠0
RECHAZO
NO RECHAZO
RECHAZO
NO RECHAZO
RECHAZO
RECHAZO
RECHAZO







H7: ß7=0H8: ß8=0
H9: ß9=0
H10: ß10=0
H11: ß11=0
H12: ß12=0

Ha: ß7≠0
Ha: ß8≠0
Ha: ß9≠0
Ha: ß10≠0
Ha: ß11≠0
Ha: ß12≠0

RECHAZO
RECHAZO
RECHAZO
RECHAZO
RECHAZO
RECHAZO





N= 200
Yt =
BO
+
B1X1i
+
B2X2i
+
B3X3i
+
B4X4i
+
B5X5i
+
B6X6i
+
B7X7i
+
B8X8i

C

EDUC

EDAD

EXPER

EDUC^2

EDAD^2

EDAD*EDUC

SEXO

RAZA




-7.585
-4.835
-3.199...