Análisis de la serie de precios del trigo mediante la metodología box-jenkins, y su cointegración con las series de precios de sus productos derivados

Análisis de la serie de precios del trigo mediante la metodología Box-Jenkins, y su cointegración con las series de precios de sus productos derivados

Este estudio presenta un análisis de losprecios del trigo en Chile de enero de 1990 a enero del 2007, utilizando el método Box-Jenkins. La finalidad de dicho estudio es verificar que existe una clara correlación entre el trigo y sus principalesproductos derivados, en este caso: el pan, la harina y los tallarines.
La importancia de dicho estudio proviene del hecho de que en Chile estos productos ocupan un 3% del IPC, por lo que resultaimportante el poder evaluar tanto el trigo como sus derivados de la misma manera como factores importantes de la economía de dicho país.
También se sabe que en los meses de noviembre, diciembre y enerolos precios suben por la falta de cosecha, mientras que en febrero llegan a su punto inferior para luego ir creciendo paulatinamente debido a los costos de almacenamiento, entre otros. La hipótesis esque este comportamiento es el mismo tanto para el trigo como para sus derivados.
Para comprobar esta correlación se utilizó un Modelo autorregresivo integrado de media móvil (ARIMA) mediante elmétodo Box-Jenkins. Es curioso señalar que a pesar de que se hace un análisis de estacionalidad, no se decide utilizar un método SARIMA (ARIMA pero con el factor Estacionalidad), probablemente debido a losmétodos de ajuste usados.
Viendo los 17 años de datos estadísticos la verdad no presentan un comportamiento estacionario, lo cual inicialmente complica cualquier método de pronóstico, más si setrata de comprobar correlación. Sin embargo, los autores deciden entonces obtener una gráfica de diferencias entre períodos mínimos (meses). Esta última función si presenta una estacionalidad segúncomprueban con un método paramétrico, el Test de Dickey-Fuller.
Como parte de Box-Jenkins se debe comprobar heteroscedasticidad, autocorrelación conjunto e individual, comprobaciones que son verificadas...