Bachiller

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la Tabla 4.3, la función objetivo para maximizar el rendimiento total sobre la cartera puede escribirse como Max O.073X1
+
0.103X2
+0.064X3
+
0.075X4
+
0.045X5
TABLA 4.3
Oportunidades de inversión para Welte Mutual Funds
Inversion Tasa de rendimienlo proyectada (%)
Atlantic Oil 7.3 Pacific Oil 10.3 Midwest Steel 6.4 HuberSteel
7.5
Bonos gubernamentales 4.5 La restricción que especifica la inversión de los $100000 se expresa como X1 + X2 + X3 + X4 + X5 = 100000 Los requisitos de que ni la industria del petróleo nila industria del acero reciban más de 50% de la inversión de $100,000, se escribe de la siguiente manera: X1 +
X2
≤

50,000
Industria petrolera x3 + x4
≤

50,000
Industria siderurgiaGerencia de Operaciones I Ing. Oscar Mendoza Macías 17
El requisito de que los bonos de gobierno sean de cuando menos 25% de la inversión en la industria siderurgia se expresa de la siguiente manera:X5
≥
0.25 (X3 + X4)

o bien —0.25X3 — 0.25X4 + X5
≥
0 Finalmente, la restricción de que la inversión en Pacific Oil no puede ser más de 60% de la inversión total en la industria petrolera seconvierte en: X2
≤
0.60 (X1 + X2) o bien —0.60X1 + 0.40X2
≤
0 Sumando las restricciones de no negatividad, el modelo completo de programación lineal para el problema de inversión de la WelteMutual Funds es el siguiente: Max 0.073X1 + 0. 103X2 + 0.064X3 + 0.075X4 + 0.045X5 Sujeta a X1 + X2 + X3 + X4 + X5 = 100,000 Fondos disponibles

Gerencia de Operaciones I Ing. Oscar Mendoza Macías 18X1 + X2
≤
50,000 Máximo de la industria petrolera X3 + X4
≤
50,000 Máximo de la industria del acero -0.25X3 — 0.25X4

+ X5
≥
0 Mínimo de bonos gubernamentales —0.6X1 + 0.4 X2
≤
0Restricción de la Pacific Oil x1,x2,x3,x4,x5
≥
0 Valor de la función objetivo= 8000.000000
Variable Valor Costos reducidos
X1 19999.998000 0.000000 X2 3000.002000 0.000000 X3 0.000000 0.011000 X4...