CÁLCULO Y VALORACIÓN ACTUARIAL DE PRIMAS DE SEGUROS DE VEHÍCULOS

CÁLCULO Y VALORACIÓN ACTUARIAL DE PRIMAS DE SEGUROS DE VEHÍCULOS EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS

Salazar Danny1, Sandoya Fernando2

RESUMEN

El presente trabajo desarrolla un modelo actuarial para valorar las primas de un seguro de vehículos considerando el comportamiento de la persona cuando conduce. Ya que los datos no provienen de aseguradora alguna se tomó como supuesto que el portafoliode clientes sean todos los dueños de vehículos en la Provincia del Guayas. En su primera parte, se muestran conceptos básicos del Sistema Bonus Malus, comparando los seguros de vida con los seguros de no-vida.
En la segunda parte, se analiza el portafolio de asegurados, mostrando que Guayaquil es la ciudad de la Provincia con mayor índice relativo de accidentes. Los buses y camiones presentanmayor cantidad de daños graves. La desobediencia a las leyes de tránsito es una de las principales causas de accidentes, observándose que el 71,5% desencadenaron daños leves a los vehículos, el 96,6% son de estructura metálica.
Para finalizar se muestra como se construye el modelo actuarial, ajustando la distribución de accidentes a la distribución binomial negativa. Luego modelando losdescuentos y recargos propios del Sistema Bonus Malus a través del principio de la Utilidad Cero, logrando que los recargos sean menos estrictos.
Se presentan tablas y gráficos que complementan el contenido de este trabajo.

Palabras Claves: Sistema Bonus Malus, Seguros de Vehículos, Primas, Análisis Actuarial


Salazar Danny, Ingeniero en Estadística Informática 2004; (e-mail:dsalazar81@hotmail.com )
Sandoya Fernando, Matemático, Escuela Superior Politécnica Nacional, Profesor de ESPOL; (e-mail:fsandoya@espol.edu.ec).


1. INTRODUCCIÓN
La mayoría de las empresas aseguradoras en el país ofertan seguros desarrollados para otras realidades que no se ajustan plenamente a la situación nacional, por lo que no se puede brindar un mejor servicio y generar mayor eficiencia al comprador.En la actualidad los seguros de vehículos desarrollados obvian una situación muy importante, el comportamiento del cliente en pleno uso del seguro, fijémonos en el caso de los conductores que evitan daños, no es justo que ellos paguen lo mismo que los conductores con antecedentes negativos.
Es por eso que tomamos en cuenta el Modelo BONUS-MALUS para desarrollar un modelo actuarial que permitaestablecer el valor de las primas basándose en el historial del cliente, modelo por el cual utilizamos los datos históricos de siniestros ocurridos en la Provincia del Guayas.

2. SISTEMA BONUS MALUS
El modelo BONUS-MALUS se basa en la teoría matemática de seguros de no-vida. Desarrollar seguros bajo este concepto puede resultar un poco complicado ya que mientras en el campo del seguro de vida,la compañía usualmente paga al asegurado cuando muere o la póliza cumple su período de vigencia, en el campo del seguro de no-vida el asegurado puede ser víctima de algunas pérdidas tales como en el caso de seguro de automóviles, seguros de robo de casa e incendio.
Además en el seguro de vida, la cantidad a ser pagada por la compañía es determinada por la inspección de modo que se la conoce deantemano. En el caso de seguros de no-vida la cantidad a pagar por la compañía es una variable aleatoria, de modo que hay que tener mayores cuidados para tener un sistema económicamente balanceado.
Los problemas estadísticos asociados con la estimación de los parámetros son más difíciles de calcular en el campo de seguro de no-vida. En los seguros de vida basta con revisiones periódicas paramantener actualizadas las primas. En cambio, en el campo del seguro de no-vida, cualquier cambio en las condiciones económicas hace que los cálculos de los índices de las primas sean mucho más difíciles de realizar.
Otro punto importante es el concerniente a la duración de las pólizas, generalmente en el ramo de seguros de vida las pólizas casi siempre son de larga duración (10 años) mientras que...