Caca

UNIVERSITAS MIGUEL HERNÁNDEZ
DEPARTAMENT D'ESTADÍSTICA, MATEMÀTIQUES I INFORMÀTICA DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA, MATEMÁTICAS E INFORMÁTICA

Estadística Actuarial II

Modelos de distribuciones de pérdida para la cuantía del pago de un seguro.
Models de distribucions de pèrdua per a la quantia del pagament d'una assegurança.
 Licenciatura de Ciencias Actuariales y Financieras de laUniversidad Miguel Hernández : Estadística Actuarial II

Contenido
2.1. INTRODUCCIÓ / INTRODUCCIÓN ...............................................................................................................................1 2.2. DISTRIBUCIÓ EMPÍRICA DE LES PÈRDUES / DISTRIBUCIÓN EMPÍRICA DE LAS PÉRDIDAS............................................................................................................................................................................... 1 2.3. MODELS PROBABILÍSTICS DE VARIABLES CONTINUES / MODELOS PROBABILÍSTICOS DE VARIABLES CONTINUAS. .................................................................................................................... 6 2.4. MODELITZACIÓ PARAMÈTRICA DE LES PÈRDUES. / MODELIZACIÓN PARAMÉTRICA DE LAS PARA LAS PÉRDIDAS.................................................................................................................................................. 7 2.5. BONDAT D'AJUST I SELECCIÓ DE MODELS / BONDAD DE AJUSTE Y SELECCIÓN DE MODELOS............................................................................................................................................................................ 13 2.5.1 BONDAD DEL AJUSTE .......................................................................................................................................... 13 TEST INFORMALES ................................................................................................................................................... 13 TEST CHI-CUADRADO............................................................................................................................................ 14 TEST KOLMOGOROV- SMIRNOV: ........................................................................................................................... 14 2.5.2 SELECCIÓN DEMODELOS.................................................................................................................................... 15 TEST DEL COCIENTE DE VEROSIMILITUDES: ............................................................................................................ 15 CRITERIO DE INFORMACIÓN BAYESIANO (BIC), ................................................................................................... 15 2.6. PREDICCIÓ AMB MODELS: PROVISIÓ D'ASSEGURANCES / PREDICCIÓN CON MODELOS: PROVISIÓN DESEGUROS.................................................................................................................................. 17 2.7. TRANSFORMACIÓ DE VARIABLES / TRANSFORMACIÓN DE VARIABLES. .................................................................. 23 2.8. MODELS PER A DADES INCOMPLETES / MODELOS PARA DATOS INCOMPLETOS................................................... 25 Modelos de distribuciones de pérdida para la cuantía del pago de un seguro.

2.1. Introducció / Introducción Nuestro punto de partida será una muestra de datos, una primera aproximación a su modelización provendrá de la información que extraigamos de una inspección gráfica y numérica. Hablamos de extraer pistas para la propuesta de modelos paramétricos examinando la distribución empírica delos datos. Después abordaremos la aproximación paramétrica, que nos resultará útil para sacar y extrapolar conclusiones, hablar de fiabilidad de las mismas y predecir el futuro. En este tema vamos a estudiar modelos útiles para predecir la cuantía del pago (o pérdida) asociado a una reclamación por daños realizada por un cliente que tiene contratado un seguro. En general hablaremos de la...