Causalidad de granger: un estudio de la economía mexicana ¿qué explica el ipc?
Páginas: 14 (3351 palabras)
Publicado: 12 de mayo de 2011
Causalidad de Granger: Un estudio de la economía mexicana
¿Qué explica al IPC?
INTRODUCCIÓN:
El índice de precios y cotizaciones en México esta en función de muchos acontecimientos, anuncios y sorpresas del gran sistema financiero en México. Explicarlo sin duda alguna, es muy complicado, porque el mismo sistema y sus diversos instrumentos hacen que su red de interacción sea cada vez máscompleja. Es por eso que muchos expertos analistas de la economía financiera han tratado de crear modelos y ecuaciones que ayuden a pronosticar o explicar el comportamiento de los índices mundiales y así aumentar los rendimientos de sus instrumentos. Es claro que no existe un modelo que pronostique de manera de exacta este dato, pero si podemos explicar de manera teórica y numérica las variablesque más afectan al índice en México.
En este estudio se incorporaron variables de la economía mexicana que de manera teórica tuvieran alguna relación con el IPC. Para validar esta relación se utilizó la Metodología de Granger para explicar de manera unidireccional y bidireccional las relaciones de las variables con el IPC y también alguna relación significativa entre ellas mismas.
OBJETIVO:← Encontrar aquella o aquellas variables que ayuden a explicar el comportamiento del IPC ya se a través de su actual comportamiento o comportamiento pasado.
← Encontrar relaciones significativas entre las variables del estudio, que nos ayuden a explicar la interacción del sistema financiero en México.
← Una vez encontradas, crear un modelo cointegrado que ayude apronosticar el mismo comportamientos en periodos futuros.
METODOLOGÍA DE ESTUDIO
El proceso para explicar las variables fue a través de pruebas en e-views aplicando la metodología de Granger.
La metodología es un test consistente en comprobar si los resultados de una variable sirven para predecir a otra variable, si tiene carácter unidireccional o bidireccional. Para ello se tiene que comparar ydeducir si el comportamiento actual y el pasado de una serie temporal A predice la conducta de una serie temporal B. Si ocurre el hecho, se dice que “el resultado A” causa en el sentido de Wiener-Granger el resultado B; el comportamiento es unidireccional.
Como ya se mencionó anteriormente, se seleccionaron variables macroeconómicas que en un marco teórico explicaran o estuvieran relacionadas conel Índice de Precios y Cotizaciones en México.
Es muy importante mencionar que se seleccionaron variables macroeconómicas que fueran estacionarias, ya que la información de datos estacionarios tiene distorsión en la información generada por eventos aleatorios que afectan el verdadero promedio de la variable.
La característica de los datos utilizados son los siguientes:
• Variablesestacionarias: Con el objetivo de evitar la distorsión en la información generada por eventos aleatorios que pudieran llegar a afectar el verdadero promedio de la variable.
• Periodo: Los periodos seleccionados de estudios fueron dos; 1998-2008, 2001-2008
• Frecuencia: La frecuencia de los datos son mensuales.
• Naturaleza: Todos los datos están en variaciones porcentualesconforme al periodo anterior, esto con el fin de tener una misma unidad de comparación entre las variables.
MARCO TEÓRICO:
El índice de precios y cotizaciones es un índice que elabora diariamente la Bolsa Mexicana de Valores, con base a la actividad cotidiana de las empresas que cotizan. La economía mexicana y sus variables tienden a afectar el ciclo de la actividad de la bolsa y a su vez losprecios de compra y venta. Es por eso que la economía y la actividad financiera van de la mano, permitiendo ciclos e interacciones de variables que hoy en día muchos expertos han tratado de explicar y a su vez regularlo para hacer mercados más eficientes y con mayores rendimientos. Cada mercado tiene sus propias variables que lo afectan, en el caso de México, de las 35 empresas que cotizan el 45%...
¿Qué explica al IPC?
INTRODUCCIÓN:
El índice de precios y cotizaciones en México esta en función de muchos acontecimientos, anuncios y sorpresas del gran sistema financiero en México. Explicarlo sin duda alguna, es muy complicado, porque el mismo sistema y sus diversos instrumentos hacen que su red de interacción sea cada vez máscompleja. Es por eso que muchos expertos analistas de la economía financiera han tratado de crear modelos y ecuaciones que ayuden a pronosticar o explicar el comportamiento de los índices mundiales y así aumentar los rendimientos de sus instrumentos. Es claro que no existe un modelo que pronostique de manera de exacta este dato, pero si podemos explicar de manera teórica y numérica las variablesque más afectan al índice en México.
En este estudio se incorporaron variables de la economía mexicana que de manera teórica tuvieran alguna relación con el IPC. Para validar esta relación se utilizó la Metodología de Granger para explicar de manera unidireccional y bidireccional las relaciones de las variables con el IPC y también alguna relación significativa entre ellas mismas.
OBJETIVO:← Encontrar aquella o aquellas variables que ayuden a explicar el comportamiento del IPC ya se a través de su actual comportamiento o comportamiento pasado.
← Encontrar relaciones significativas entre las variables del estudio, que nos ayuden a explicar la interacción del sistema financiero en México.
← Una vez encontradas, crear un modelo cointegrado que ayude apronosticar el mismo comportamientos en periodos futuros.
METODOLOGÍA DE ESTUDIO
El proceso para explicar las variables fue a través de pruebas en e-views aplicando la metodología de Granger.
La metodología es un test consistente en comprobar si los resultados de una variable sirven para predecir a otra variable, si tiene carácter unidireccional o bidireccional. Para ello se tiene que comparar ydeducir si el comportamiento actual y el pasado de una serie temporal A predice la conducta de una serie temporal B. Si ocurre el hecho, se dice que “el resultado A” causa en el sentido de Wiener-Granger el resultado B; el comportamiento es unidireccional.
Como ya se mencionó anteriormente, se seleccionaron variables macroeconómicas que en un marco teórico explicaran o estuvieran relacionadas conel Índice de Precios y Cotizaciones en México.
Es muy importante mencionar que se seleccionaron variables macroeconómicas que fueran estacionarias, ya que la información de datos estacionarios tiene distorsión en la información generada por eventos aleatorios que afectan el verdadero promedio de la variable.
La característica de los datos utilizados son los siguientes:
• Variablesestacionarias: Con el objetivo de evitar la distorsión en la información generada por eventos aleatorios que pudieran llegar a afectar el verdadero promedio de la variable.
• Periodo: Los periodos seleccionados de estudios fueron dos; 1998-2008, 2001-2008
• Frecuencia: La frecuencia de los datos son mensuales.
• Naturaleza: Todos los datos están en variaciones porcentualesconforme al periodo anterior, esto con el fin de tener una misma unidad de comparación entre las variables.
MARCO TEÓRICO:
El índice de precios y cotizaciones es un índice que elabora diariamente la Bolsa Mexicana de Valores, con base a la actividad cotidiana de las empresas que cotizan. La economía mexicana y sus variables tienden a afectar el ciclo de la actividad de la bolsa y a su vez losprecios de compra y venta. Es por eso que la economía y la actividad financiera van de la mano, permitiendo ciclos e interacciones de variables que hoy en día muchos expertos han tratado de explicar y a su vez regularlo para hacer mercados más eficientes y con mayores rendimientos. Cada mercado tiene sus propias variables que lo afectan, en el caso de México, de las 35 empresas que cotizan el 45%...
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