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3. Gestión del riesgo. Sistemas de medición y de información
El 25 de junio de 2008, el Banco de España autorizó al Grupo ”la Caixa” la utilización de métodos
basados en modelos de calificacióninterna (IRB) para el cálculo de los requerimientos de
recursos propios por riesgo de crédito.
“la Caixa” dispone de un conjunto de herramientas y técnicas de acuerdo a las necesidades
particulares decada uno de los riesgos; de este modo, se utilizan en los cálculos de probabilidad
de incumplimiento herramientas de rating y scoring, se llevan a cabo cálculos de severidad y de
pérdida esperadade las diferentes carteras y se dispone, asimismo, de herramientas de
rentabilidad ajustada al riesgo y de herramientas de pricing4.
4 Véase Nota 3.1 “Exposición al riesgo de crédito” de las CuentasAnuales de 2008 para mayor referencia a
estos contenidos.
INFORMACIÓN CON RELEVANCIA PRUDENCIAL
BASILEA II Obligaciones de información al Mercado
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La medida del riesgo se articula en base a dosconceptos: la pérdida esperada y la pérdida
inesperada.
o Pérdida esperada. Se define como el producto de las siguientes tres magnitudes
siguientes: probabilidad de incumplimiento, exposición yseveridad.
o Pérdida inesperada.
El Grupo ”la Caixa” dispone de herramientas para la predicción de la probabilidad de
incumplimiento de cada acreditado, cubriendo la práctica totalidad de laactividad crediticia. En
los segmentos aún no cubiertos, poco relevantes en cuanto a exposición global, se realiza la
captura de información relevante para construir en el futuro herramientas predictoras dela
probabilidad de incumplimiento.
La función de seguimiento, desarrollada por el Área de Análisis y Seguimiento del Riesgo de
Crédito, consiste en la elaboración de informes de seguimiento sobrelos acreditados o grupos
de empresas con riesgos de importe más elevado, y en el seguimiento de los titulares de riesgo
que presentan síntomas de deterioro de su calidad crediticia.
Para ello,...