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Páginas: 3 (652 palabras)
Publicado: 2 de diciembre de 2014
Proyecto Macroeconometría
“Análisis del tipo de cambio para el período 2005 a 2008”
Gerhard Achar San Vicente.
Introducción
En el presente trabajo se presenta unanálisis del tipo de cambio para el período 2005 a 2008 (antes de la crisis financiera)
El objetivo es construir un modelo a partir del cual podamos predecir los cambios observados en el tipo de cambiodurante el período señalado.
Motivación
El tipo de cambio real en una variable de gran relevancia para la teoría macroeconómica, pues es uno de los factores fundamentales que reflejan losmovimientos netos sobre la balanza comercial y con ello de la cuenta corriente. Asimismo tasas de interés prevaleciente entre las economías y con ello del riesgo inherente del país. Asimismo, es un factordeterminante sobre el saldo neto de la Balanza Comercial.
El futuro del tipo de cambio se determina por la siguiente ecuación:
Donde y son las tasas de interés soberanas para cadapaís (Estados Unidos y México respectivamente).
De acuerdo a lo anterior, si encontramos un modelo ARMA que sea capaz de explicar las fluctuaciones en el tipo de cambio para el período señalado, a suvez estaremos corroborando que debió haber existido una relación estrecha entre las tasas de interés soberanas y con ello de los factores macroeconómicos.
A continuación se presenta la serie deltipo de cambio a partir del inicio del período de interés hasta el día de hoy:
Criterios
Metodología de Box Jenkins:
Se utilizó el método de Box Jenkins con el objetivo con elobjetivo de encontrar el mejor ajuste para los datos presentados, a fin de que los pronósticos sean más acertados
Identificación y selección del modelo: La serie debe ser estacionaria
Para cumplircon este criterio, identificamos de manera visual dónde es que nuestra serie cumple con una estructura de datos similar para un período de tiempo. Como se observa en nuestro gráfico, de 2005 a...
“Análisis del tipo de cambio para el período 2005 a 2008”
Gerhard Achar San Vicente.
Introducción
En el presente trabajo se presenta unanálisis del tipo de cambio para el período 2005 a 2008 (antes de la crisis financiera)
El objetivo es construir un modelo a partir del cual podamos predecir los cambios observados en el tipo de cambiodurante el período señalado.
Motivación
El tipo de cambio real en una variable de gran relevancia para la teoría macroeconómica, pues es uno de los factores fundamentales que reflejan losmovimientos netos sobre la balanza comercial y con ello de la cuenta corriente. Asimismo tasas de interés prevaleciente entre las economías y con ello del riesgo inherente del país. Asimismo, es un factordeterminante sobre el saldo neto de la Balanza Comercial.
El futuro del tipo de cambio se determina por la siguiente ecuación:
Donde y son las tasas de interés soberanas para cadapaís (Estados Unidos y México respectivamente).
De acuerdo a lo anterior, si encontramos un modelo ARMA que sea capaz de explicar las fluctuaciones en el tipo de cambio para el período señalado, a suvez estaremos corroborando que debió haber existido una relación estrecha entre las tasas de interés soberanas y con ello de los factores macroeconómicos.
A continuación se presenta la serie deltipo de cambio a partir del inicio del período de interés hasta el día de hoy:
Criterios
Metodología de Box Jenkins:
Se utilizó el método de Box Jenkins con el objetivo con elobjetivo de encontrar el mejor ajuste para los datos presentados, a fin de que los pronósticos sean más acertados
Identificación y selección del modelo: La serie debe ser estacionaria
Para cumplircon este criterio, identificamos de manera visual dónde es que nuestra serie cumple con una estructura de datos similar para un período de tiempo. Como se observa en nuestro gráfico, de 2005 a...
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