Econometría

EXERCICI TEÒRIC PROPOSAT 2

NOM DE L’ALUMNE:




Pregunta 1: Selecciona la resposta correcta a les següents qüestions


1. Quina de les següents afirmacions és certa:
a. L’estimadorMQG sempre és igual a l’estimador màxim versemblant, independentment de si hi ha o no homoscedasticitat o heteroscedasticitat.
b. Els contrastos d’heteroscedasticitat, en molts casos, serveixenper contrastar una mala especificació del model.
c. Si el contrast de Goldfeld i Quandt no detecta heteroscedasticitat, podem estar segurs que no hi ha heteroscedasticitat.
d. Sempre quetreballem amb dades de tall transversal hi ha heteroscedasticitat.

2. Els problemes d'heteroscedasticitat poden aparèixer:
a. En estimacions de tall transversal amb unitats mostrals quepresenten un comportament molt heterogeni.
b. Quan no es troba disponible la informació necessària per especificar el model i es treballa amb valors agregats per a submostres de la mostra global.c. A causa de l'incompliment d'altres supòsits bàsics del model de regressió.
d. Totes les anteriors són certes.

3. S’ha estimat un model per MQO. A continuació, es presenta el gràfic delsresidus d’aquesta estimació (variable RESI1) contra una de les variables exògenes del model (variable R) realitzat amb l’objectiu d’analitzar si el terme de pertorbació compleix la hipòtesi nul·lad’homoscedasticitat:

[pic]

A partir d’aquest gràfic podem afirmar que …
a. [pic]
b. [pic]
c. [pic]
d. [pic]
4. Si se sap que [pic], aleshores la matriu que permettransformar el terme de pertorbació en homoscedàstic és:
a. [pic]
b. [pic]

c. [pic]
d. [pic]

5. Quina de les següents afirmacions és certa?
a. En el test deWhite, en el supòsit que porti a rebutjar la hipòtesi nul·la, no ofereix cap “guia” per determinar l’esquema de dependència funcional de la variància.
b. El test de Breusch-Pagan únicament és...