Econometria ii

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Fundamento teórico
Se trata de explicar si la variable LKW es causa, en el sentido Granger, de LXW. Para evaluar esta relación de causalidad vamos a acudir al estadístico F construido a partir de lasuma cuadrática de las discrepancias de dos regresiones, una sin restricciones y otra restringida.
[pic]

La ecuación sin restricciones postula que LXW actual esta relacionado con los valorespasados de LKW e LXW

Definición de hipótesis
[pic]. Es decir la no causalidad de LKW sobre LXW
[pic]LKW es causa en el sentido de Granger sobre LXW

Estadístico de contaste
[pic]
Sabemos que:• SCI =0,023823
• n= 22
• K= 5 (parámetros estimados en la ecuación irrestricta , con término constante)
• m= 2 retardos

Definición del modelo restringido:
Empleando la notaciónque aparece en el enunciado del problema
[pic]
Para estimar los parámetros del modelo debemos considerar
[pic]

[pic]

[pic]
En primer lugar calculamos:

[pic][pic]=[pic]
Resultando elsiguiente modelo

[pic]

Tenemos que calcular en primer lugar
[pic]

El estadístico de contrate aplicable

[pic]
Teniendo en cuenta el valor obtenido debe rechazarse la hipótesis nula ( valorcrítico es 3,35), y por consiguiente se puede concluir que el capital por empleado, (LKW), es causa de la producción por empleado (LXW).

Valorar la utilidad de este contraste en relación con elconcepto lógico de causalidad
Debemos destacar que el contraste realizado no pretende establecer una relación causa efecto. Se basa en la “predictividad”: descubrir si se puede predecir el efecto de LKWsobre LXW conocido el movimiento o variación de LKW. Este enfoque difiere del concepto de causalidad lógica, que se basa en razonamiento deductivo implica una relación causa efecto.
El análisis deGranger podría completarse intentando descubrir la relación inversa, si el LXW es causa del LKW. En este análisis se admite la doble dirección de los efectos, que favorece la regresión múltiple. La...
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