Econometria

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UNIVERSIDAD ANÁHUAC
ECONOMETRÍA APLICADA

TAREA 8

Fecha de entrega: miércoles 13 de octubre.

1.- Ingrese al Banco de Información Económica del INEGI y en el rubro de precios e inflación busque el índice nacional de precios al consumidor (mensual > índice > por áreas metropolitanas y principales ciudades). Elija el índice de una ciudad, para el periodo 1996.1 a 2010.8.

Se tomo el INPCde Monclova, Coahuila.

a) Quítele la estacionalidad a la serie del INPC que seleccionó, usando el método X12 y presente la gráfica de la serie original junto con la serie ajustada estacionalmente.

[pic]

b) Quítele la tendencia/ciclo a la serie INPC_SA usando el filtro Hodrick-Prescott. Presente la gráfica correspondiente.
[pic]

c) Realice la prueba de Dickey-Fuller a la serie sinestacionalidad ni tendencia/ciclo. ¿Qué orden de integración tiene la serie?
La serie es de orden de integración 0 (nivel).

d) Obtenga el correlograma de la serie que ya sea estacionaria. De acuerdo con la técnica de Box-Jenkins, ¿cuál es el orden del proceso ARMA(p,q)?
Es un ARMA (1,0)
[pic]

e) Siga el método de Hannan-Rissanen para identificar (p,q). ¿Obtuvo aquí el mismoorden (p,q) que en el inciso anterior? Si el ARMA tambien es (1,0)

f) Estime el modelo ARMA y verifique que el proceso sea estacionario (raíces dentro del círculo unitario) y que (p,q) estén bien identificadas (prueba Breusch-Godfrey de no autocorrelación de los residuales).

|Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: | |
|| | | | |
| | | | | |
|F-statistic |0.679972 |    Prob. F(2,171) |0.507996 |
|Obs*R-squared |1.380774 |    Prob. Chi-Square(2) |0.501382|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|Test Equation: || |
|Dependent Variable: RESID | | |
|Method: Least Squares | | |
|Date: 10/09/10 Time: 17:57 | | |
|Sample: 1996M02 2010M08| | |
|Included observations: 175 | | |
|Presample missing value lagged residuals set to zero. |
| | | | | |
| || | | |
|Variable |Coefficient |Std. Error |t-Statistic |Prob.   |
| | | | | |
| | | | | |
|C|-0.001516 |0.153062 |-0.009905 |0.9921 |
|AR(1) |-0.015887 |0.065478 |-0.242629 |0.8086 |
|RESID(-1) |-0.021402 |0.102153 |-0.209513 |0.8343 |
|RESID(-2) |0.089887 |0.093233 |0.964110 |0.3364 |
|...
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