Ejemplo De Servuccion Cafetería Tipo Starbucks

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL CRÉDITO EN LOS BANCOS PRIVADOS DEL ECUADOR
Johnny Alcívar Zavala1, Fernando Sandoya2
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Ingeniero en Estadística Informática 2000. Director de Tesis, Matemático, Dpto. de Matemáticas de la Facultad de Ciencias, Escuela Politécnica Nacional, 1993. Profesor de ESPOL desde 1995.

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RESUMEN El siguiente artículo, resumen del capítulo principal de la tesis de grado“Análisis y valoración del Sistema Crediticio en el Ecuador, tanto para Bancos como Instituciones Financieras”, consiste en el empleo de técnicas estadísticas univariadas y multivariadas, modelos matemáticos y técnicas de predicción que permitirán evaluar la situación del crédito emitido por las instituciones financieras privadas en nuestro país. A la vez, dichas técnicas y modelos matemáticos puedenser empleados como herramientas de evaluación que permitan a las instituciones financieras y organismos gubernamentales de control tomar decisiones respaldados en información proveniente de un análisis científico. INTRODUCCIÓN La inestable situación económica y política que el Ecuador ha presentado principalmente en la última década, ha impedido el ansiado crecimiento y desarrollo del sectorproductivo nacional. En estas condiciones, el crédito destinado a la producción para su fructífera explotación, lejos de convertirse en un reactivo que estimule la generación de riquezas y su distribución equitativa, así como un multiplicador de fuentes de trabajo, se ha transformado en una pesada cruz para las empresas que no encuentran manera de cumplir los compromisos financieros adquiridos con lasinstituciones de crédito, y este incumplimiento en un calvario que amenaza hundir a estas instituciones. Mas aún, si añadimos a esto la crisis financiera originada el año anterior, producto de situaciones políticas anormales y flojos mecanismos de control, el florecimiento del crédito en condiciones justas que beneficien tanto al prestador como al prestatario, se vio bruscamente interrumpido.Dentro de este contexto, el estudio efectuado analiza desde diferentes planteamientos estadísticos la situación del crédito en nuestro país, recogiendo información generada durante la década que acaba de fenecer. Para tener una mejor comprensión del estudio, este fue divido en tres partes: La primera parte está destinada a encontrar algún tipo de relación o vínculo entre las actividades que efectúanlos bancos privados nacionales y sus respectivas entidades offshore. Para este fin se empleó el uso de las Tablas de Contingencia y de la Estadística no paramétrica, esta última a través de la Prueba de Correlación de rangos de Spearman. La segunda parte del estudio emplea una técnica del análisis multivariado, denominada Análisis de Clasificación y Discriminación. Esta técnica clasifica a losbancos privados basándose en el Indice CAMEL y emplea indicadores financieros de aspecto crediticio para su discriminación. La última parte de esta investigación se enfoca en el pronóstico de los montos de créditos que la banca privada debería emitir durante próximos meses. Para esto se emplea un modelo de

2 Regresión Lineal Múltiple y un modelo de serie de tiempo no paramétrico, denominado ModeloMultiplicativo TSCI. Además se utiliza un modelo de serie de tiempo paramétrico GARCH (1,1), que permitirá explicar y estimar la volatilidad de la emisión crediticia en el país. Tablas de Contingencia para analizar la relación entre la banca nacional y su banca offshore Las tablas de contingencia son utilizadas para investigar la dependencia entre dos criterios de clasificación. A través de ellaspodremos justificar estadísticamente la existencia o inexistencia de dependencia alguna entre las actividades y operaciones de una institución financiera nacional y su respectiva entidad offshore. En vista que las tablas de contingencia emplean variables (o denominados factores) de tipo cualitativo y su análisis se lo efectúa a partir de las frecuencias observadas, fue necesario establecer...