Ejercicios de Divisas

1. Tomando las siguientes tasas (NOTA: las tasas no son reales, son números tomados al azar para analizar simplemente la comprensión del concepto) :

BID ASK
AUDUSD 0.8452 0.8462
GBPUSD1.4562 1.4582
EURGBP 0.9878 1.0018
EURJPY 52.423 53.423
JPYNZD 0.0783 0.0793
GBPCHF 1.3145 1.3255
CHFSGD 72.425 73.425

Complete la siguiente información (Trabajen con 5 cifras significativasaproximando de acuerdo con la 6 cifra):

BID ASK
AUDSGD
NZDAUD
NZDSGD
SGDNZD

2. Si se tienen EUR 5.000.000 y las siguientes tasas: ¿Es posible hacer arbitraje? Y sies así ¿Cuál es la mayor utilidad que se puede obtener? (Arrancando en EUR y volviendo a EUR, ganancias en EUR)
BID ASK
EURUSD 1.1893 1.1923
GBPUSD 1.7395 1.7405
GBPEUR 1.4381 1.4491
EURCHF1,0109 1,0135
GBPCHF 2,1744 2,1756

Utilidad del Arbitraje
Ruta

3. Si los datos presentados en el punto 1 son a las 7:00 AM y usted enese momento quería tener una exposición equivalente a USD 10.000.000 largo en cada cruce. ¿Cuál hubiera sido la utilidad o perdida dado que a las 7:00 AM del día siguiente las tasas fueran lassiguientes?:

BID ASK
AUDUSD 0,8536 0,8546
GBPUSD 1,4270 1,4290
EURGBP 1,0026 1,0168
EURJPY 52,685 53,690
JPYNZD 0,0779 0,0789
GBPCHF 1,3013 1,3122
CHFSGD 70,252 71,222

CRUCE UTILIDAD EN USDDOLARES
AUDUSD
GBPUSD
EURGBP
EURJPY
JPYNZD
GBPCHF
CHFSGD

4. Si en el punto 3 las operaciones tienen un apalancamiento de 1 a 100 con una cuenta de USD $ 200.000 (cadaoperación se hace de manera individual). Defina en la siguiente tabla la información utilización de margen al final del ejercicio (antes de realizar la pérdida o ganancia). También diga si hubo o nollamado a margen:

Utilización de Margen Hubo llamado a margen
AUDUSD
GBPUSD
EURGBP
EURJPY
JPYNZD
GBPCHF
CHFSGD






Solución

Punto 1

BID ASK...