Entregable 3 a 6 DISE
Páginas: 7 (1602 palabras)
Publicado: 16 de agosto de 2015
Modelo Multiecuacional aplicado a la Macroeconomía
Se trata de estimar el siguiente modelo estructural de tres ecuaciones:
Donde las dos primeras ecuaciones son de comportamiento
La primera ecuación de este modelo nos dice que el consumo privado nacional de la economía mexicana está en función del ingreso nacional rezagado un periodo. ¿Cómo será la relación entre el consumo privado yel ingreso nacional rezagado un periodo?
Es una relación directa y positiva, es decir a mayor ingreso, mayor consumo.
La segunda ecuación de este modelo nos dice que la inversión de México está en función del ingreso nacional y del gasto público rezagado un periodo. ¿Cómo será la relación entre la inversión y el ingreso nacional? y ¿Cómo será la relación entre la inversión y el gasto públicorezagado un periodo?
La relación entre la inversión y el ingreso nacional es directa y positiva, si el Ingreso Nacional crece la Inversión aumenta, y viceversa, mientras que la relación entre la inversión y el gasto público rezagado un periodo es negativa, es decir si el gasto aumenta la inversión disminuye.
La tercera ecuación se trata de una identidad contable para una economía cerrada.
Escorrecto
Con datos trimestrales de la macroeconomía mexicana para el periodo 1993-2014 de las variables Consumo privado , Ingreso nacional, Inversión y gasto público .
Proceso de identificación de las ecuaciones de comportamiento
Procederemos a realizar en primer lugar la identificación de los parámetros del sistema y estimaremos la forma estructural del modelo utilizando los métodos de los mínimoscuadrados en dos etapas (MC2E) y en tres etapas (MC3E).
¿Cuántas ecuaciones tiene nuestro modelo?: 3
De ellas, ¿Cuáles se identifican? 2, las de comportamiento.
¿Cuántas variables dependientes tiene nuestro modelo? 3 ¿Cuáles son?
, ,
¿Cuántas variables independientes tiene nuestro modelo? 2 ¿Cuáles son?
¿Cuántas variables estocásticas tiene nuestro modelo? 2 ¿Cuáles son?
,
¿Cuántosparámetros de la forma estructural tiene nuestro modelo? 5 ¿Cuáles son?
Identificación: Condición de orden:
Ecuación
Variables endógenas excluidas
Variables exógenas excluidas
Suma de
# de ecuaciones del modelo menos una
Identificación (no, exactamente o sobre identificada)
1
2
2
4
2
sobre identificada
2
1
2
3
2
sobre identificada
Como las dos ecuaciones están sobreidentificada, se pueden estimar por mínimos cuadrados en dos etapas (MC2E) y por mínimos cuadrados en tres etapas (MC3E).
Modelación en E-views.
Se crea un nuevo archivo de trabajo (wokfile)
Se indica que son datos regulares con periodicidad trimestral que va de 1993.01 a 2014.04 y se nombra el wf con Entregable 3 a 6.
Para importar los datos de Excel, se activa el comando Quick y la opción EmptyGroup/Edit Series y se renombran las series con CP, I, Y y G.
Se generan las variables GR y YR con el comando Genr de la ventana de trabajo de Eviews, mediante las fórmulas GR=G(-1) y después YR=Y(-1).
Diseño del sistema de ecuaciones
Para realizar la estimación de las dos ecuaciones por MC2E, se procede a diseñar el sistema de ecuaciones, para ello se selecciona de la ventana de trabajo, el comandoy se nombra como Sistema1. Al pulsar OK, nos aparece una pantalla , donde escribiremos las ecuaciones del sistema y todos los posibles instrumentos (variables predeterminadas), como enseguida indicamos:
Estimación por MC2E y MC3E
MC2E
A continuación, seleccionamos en la misma pantalla , el comando , apareciendo la pantalla de , donde seleccionamos como método el de Two-Stage Least Squares ypulsamos aceptar, con lo que se obtiene la estimación por MC2E de las dos ecuaciones del sistema de ecuaciones simultáneas.
¿Cuál es el sistema de ecuaciones estimado?
CP=C (1)+C (2)*YR
CP=C(1)+C(2)*YR
¿Son significativos los coeficientes estimados? Si, porque (Prob) son menores de .05
¿Es buena la medida de bondad de ajuste? Si, porque R-squared es 0.950855 se acerca a 1...
Modelo Multiecuacional aplicado a la Macroeconomía
Se trata de estimar el siguiente modelo estructural de tres ecuaciones:
Donde las dos primeras ecuaciones son de comportamiento
La primera ecuación de este modelo nos dice que el consumo privado nacional de la economía mexicana está en función del ingreso nacional rezagado un periodo. ¿Cómo será la relación entre el consumo privado yel ingreso nacional rezagado un periodo?
Es una relación directa y positiva, es decir a mayor ingreso, mayor consumo.
La segunda ecuación de este modelo nos dice que la inversión de México está en función del ingreso nacional y del gasto público rezagado un periodo. ¿Cómo será la relación entre la inversión y el ingreso nacional? y ¿Cómo será la relación entre la inversión y el gasto públicorezagado un periodo?
La relación entre la inversión y el ingreso nacional es directa y positiva, si el Ingreso Nacional crece la Inversión aumenta, y viceversa, mientras que la relación entre la inversión y el gasto público rezagado un periodo es negativa, es decir si el gasto aumenta la inversión disminuye.
La tercera ecuación se trata de una identidad contable para una economía cerrada.
Escorrecto
Con datos trimestrales de la macroeconomía mexicana para el periodo 1993-2014 de las variables Consumo privado , Ingreso nacional, Inversión y gasto público .
Proceso de identificación de las ecuaciones de comportamiento
Procederemos a realizar en primer lugar la identificación de los parámetros del sistema y estimaremos la forma estructural del modelo utilizando los métodos de los mínimoscuadrados en dos etapas (MC2E) y en tres etapas (MC3E).
¿Cuántas ecuaciones tiene nuestro modelo?: 3
De ellas, ¿Cuáles se identifican? 2, las de comportamiento.
¿Cuántas variables dependientes tiene nuestro modelo? 3 ¿Cuáles son?
, ,
¿Cuántas variables independientes tiene nuestro modelo? 2 ¿Cuáles son?
¿Cuántas variables estocásticas tiene nuestro modelo? 2 ¿Cuáles son?
,
¿Cuántosparámetros de la forma estructural tiene nuestro modelo? 5 ¿Cuáles son?
Identificación: Condición de orden:
Ecuación
Variables endógenas excluidas
Variables exógenas excluidas
Suma de
# de ecuaciones del modelo menos una
Identificación (no, exactamente o sobre identificada)
1
2
2
4
2
sobre identificada
2
1
2
3
2
sobre identificada
Como las dos ecuaciones están sobreidentificada, se pueden estimar por mínimos cuadrados en dos etapas (MC2E) y por mínimos cuadrados en tres etapas (MC3E).
Modelación en E-views.
Se crea un nuevo archivo de trabajo (wokfile)
Se indica que son datos regulares con periodicidad trimestral que va de 1993.01 a 2014.04 y se nombra el wf con Entregable 3 a 6.
Para importar los datos de Excel, se activa el comando Quick y la opción EmptyGroup/Edit Series y se renombran las series con CP, I, Y y G.
Se generan las variables GR y YR con el comando Genr de la ventana de trabajo de Eviews, mediante las fórmulas GR=G(-1) y después YR=Y(-1).
Diseño del sistema de ecuaciones
Para realizar la estimación de las dos ecuaciones por MC2E, se procede a diseñar el sistema de ecuaciones, para ello se selecciona de la ventana de trabajo, el comandoy se nombra como Sistema1. Al pulsar OK, nos aparece una pantalla , donde escribiremos las ecuaciones del sistema y todos los posibles instrumentos (variables predeterminadas), como enseguida indicamos:
Estimación por MC2E y MC3E
MC2E
A continuación, seleccionamos en la misma pantalla , el comando , apareciendo la pantalla de , donde seleccionamos como método el de Two-Stage Least Squares ypulsamos aceptar, con lo que se obtiene la estimación por MC2E de las dos ecuaciones del sistema de ecuaciones simultáneas.
¿Cuál es el sistema de ecuaciones estimado?
CP=C (1)+C (2)*YR
CP=C(1)+C(2)*YR
¿Son significativos los coeficientes estimados? Si, porque (Prob) son menores de .05
¿Es buena la medida de bondad de ajuste? Si, porque R-squared es 0.950855 se acerca a 1...
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