estadistica

SEDE MEDELLÍN 

Revista Energética 37, Julio de 2007  ­  ISSN 0120­9833 

energética 

ESTADO DEL ARTE EN LA ESTIMACIÓN DE LOS PRECIOS DE LA ENERGÍA EN EL 
MERCADO SPOT 
Sergio Botero B.  D.Sc. & J ovan A. Cano C.  M.Sc. 

Facultad de Minas 
Universidad Nacional de Colombia ­ Sede Medellín 
sbotero@unalmed.edu.co, jcano@isa.com.co
Recibido para evaluación: 31 de Octubre de 2006 Aceptación: 6 de Noviembre de 2006 
Entrega de versión final: 30 de Noviembre de 2006 

Resumen 
A partir de la desregulación de los mercados de energía en el mundo diferentes técnicas de predicción de los 
precios de la energía en el mercado spot (corto plazo) han sido desarrolladas; este artículo identifica y compara los principales métodos de predicción empleados en Colombia y algunos otros a nivel internacional.  Con lo anterior 
es posible determinar el estado del conocimiento en el tema específico y así indagar en el desarrollo de nuevas 
técnicas de estimación que verdaderamente aporten a la solución del problema.  El horizonte de predicción es algo 
que debe tenerse presente en la revisión de las diferentes técnicas, dado que de éste depende la magnitud del modelo final de estimación y el tipo de tratamiento que se da a cada serie de tiempo. 

Palabras Claves:  

Precio de la energía, bolsa de energía, Mercado Spot, Predicción, Series de tiempo, 
Redes Neuronales, Mercados de Energía. 

Abstract 
Since the start energy markets deregulation in the world, several spot market (short term) price prediction methods have been developed; this article identifies and compares the main methods of prediction used in Colombia and 
other international markets. With this review it is possible to determine the state of the knowledge in the specific 
subject and then to look for the development of new forecasting techniques that can contribute to the solution of this problem. The prediction horizon is something that must be taken into account in the review of the several 
techniques, given that both the magnitude of the final model of estimation, and the time­series treatment type, 
depend on this horizon. 

Key Words:  

Energy market price, Energy exchange, spot market, Prediction, time series, neuronal 
grids, Energy Markets 

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Revista Energética 37, Julio de 2007   ­   ISSN 0120­9833 

1.  INTRODUCCIÓN 

2.1.  Redes Neuronales La predicción de los precios de la energía en las 
diferentes  bolsas del  mundo, a menudo  emplea 
técnicas  de  predicción similares  como  son:  los 
modelos ARIMA,  GARCH,  Redes  Neuronales, 
Método de Montecarlo, Análisis de volatilidad, etc. 
(Guang Li, 2005)  Aunque su aplicación específica 
se encuentra delimitada por la bolsa de energía sobre 
la cual se pretende dar señales de pronóstico.  Lo anterior es debido a la particularidad en las reglas de 
cada una de las bolsas de energía; las cuales pueden 
diferir incluso desde el principio económico desde el 
cual fueron concebidas; es así como se encuentran 
bolsas donde la formación de los precios se concibe 
a partir de los costos de producción de la energía, 
ofertas de los agentes, tipo de combustible, precios nodales, restricciones del sistema, etc. (Stoft, 2002) 

Las variables empleadas en este trabajo fueron: 
precio promedio mensual de la energía en bolsa, 
embalse  ofertable, aportes  agregados, demanda 
real de energía y variables macroclimáticas como: 
Temperaturas y anomalías de temperatura sobre la 
superficie del océano pacífico en la región niño 4 y 
3­4.   A partir de las cuales se realizaron análisis de correlación donde la hipótesis de que r =0 se rechaza 
cuando: 

Colombia no ha sido la excepción y desde la entrada en 
operación de la misma (junio de 1995) han sido 
desarrolladas diferentes técnicas con horizontes de 
predicción diario, mensual y de largo plazo, que en algunos 
casos han sido implementadas en programas de simulación ...