Estadistica

“Año de la consolidación económica y social”

UNIVERSIDAD DE PIURA

FACULTAD: Ciencias Económicas y Empresariales

PROGRAMA ACADÉMICO: Administración de Empresas

Estadística 2

PROFESOR: Luis Alvarado Pintado

ALUMNOS:

Espinoza Rodríguez Adriana Elizabeth
Juárez Dioses Juan
Quiroz Chereque Jorge Antonio
Vilca Ramírez Enrique Sotelo

ÍNDICE

Introducción 3

I.Análisis de Regresión lineal múltiple: Variación porcentual de la morosidad en el sistema financiero peruano.

1. Marco teórico 4

2. Especificación del modelo 4
1. Los datos 5
2. Modelo econométrico 6
1. Análisis de residuos y violación de supuestos 7

3. Conclusiones 9

II. Análisis de conglomerados: Datos de las regionesde Perú

1. Marco teórico 10

2. Análisis 10
1. Clústers 11
2. Perfiles 12

Anexos 13

Bibliografía y Linkografía 17

INTRODUCCIÓN

La estadística es una ciencia con base matemática referente a la recolección, análisis e interpretación de datos, que busca explicar condiciones regulares en fenómenos de tipo aleatorio,dividiéndose en dos ramas Estadística Descriptiva y Estadística Inferencial. Pero para efectos de nuestro trabajo sólo aplicaremos la Estadística Inferencial.

La estadística inferencial, se dedica a la generación de los modelos, inferencias y predicciones asociadas a los fenómenos en cuestión teniendo en cuenta la aleatoriedad de las observaciones. Estas inferencias pueden tomar la forma derespuestas a preguntas si/no (prueba de hipótesis), estimaciones de características numéricas (estimación), pronósticos de futuras observaciones, descripciones de asociación (correlación) o modelos de relaciones entre variables (análisis de regresión).

El siguiente trabajo está dividido en dos partes, la primera consiste en un análisis de regresión múltiple en el cual analizamos la variaciónporcentual de la morosidad en el sistema financiero peruano explicada por un conjunto de variables. La segunda parte consiste en un análisis de conglomerados donde tomamos como punto de partida diferentes aspectos de las regiones de Perú (excluyendo Lima).

Con la ayuda del programa SPSS hemos podido facilitar nuestro trabajo porque nos aporta un gran número de herramientas para realizar nuestroanálisis y la obtención de los resultados esperados.

I. ANÁLISIS DE REGRESIÓN MULTIPLE:

VARIACIÓN PORCENTUAL DE LA MOROSIDAD EN EL SISTEMA FINANCIERO.

1. MARCO TEORICO

El sistema financiero está conformado por el conjunto de instituciones bancarias, financieras y demás empresas e instituciones de derecho público o privado, debidamente autorizadas por la Superintendencia de Banca ySeguro, que operan en la intermediación financiera (actividad habitual desarrollada por empresas e instituciones autorizada a captar fondos del público y colocarlos en forma de créditos e inversiones.
 
Es el conjunto de instituciones encargadas de la circulación del flujo monetario y cuya tarea principal es canalizar el dinero de los ahorristas hacia quienes desean hacer inversionesproductivas. Las instituciones que cumplen con este papel se llaman “Intermediarios Financieros” o “Mercados Financieros”.

El riesgo de crédito es el tipo de riesgo más importante al que debe hacer frente cualquier entidad financiera. Un indicador de este riesgo es el nivel de morosidad de la entidad; es decir, la proporción de su cartera que se encuentra en calidad de incumplimiento.La morosidad se ha constituido en la principal causa de las dificultades que han sufrido algunos sistemas financieros y ciertas entidades de tamaño considerable. Así, una elevada cartera morosa es un serio problema que compromete tanto la viabilidad de la institución a largo plazo como la del propio sistema.

El objetivo de esta investigación es identificar las variables que...