Finanzas internacionales

FINANZAS INTERNACIONALES
DEBER ARBITRAJE Y ESPECULACIÓN

1) Realizar un arbitraje de 2 puntos con 300´000.000 pesos colombianos si se tiene la siguiente información:|MERCADO |T/C COMPRA |T/C VENTA |
|NY |0,000529 USD/COP |0,000530 USD/COP ||Bogotá |1872,44 COP/USD |1877,87 COP/USD |

2) Se tienen las siguientes cotizaciones en Reuter:
|En Alemania |1euro = 1,3462 dólares |
|En Ecuador |1 dólar = 118 yenes |
|En Japón |1 yen = 0,006422euros |

Demuestre cómo obtener ganancias con un arbitraje de tres puntas partiendo de:
a. 300.000 dólares
b. 200.000 euros3) Un especulador tiene actualmente USD100.000 y JPY10’000.000 invertidos al 5% y 7.30% respectivamente. El día de hoy el TC(compra) = 102.30 JPY/USD, y el TC(venta) =102.80 JPY/USD. El especulador espera que el Yen se cotice en 90 días en 115 JPY/USD y decide realizar especulación en base a sus expectativas. Encontrar el resultado netode la especulación, si en el día 90 el TC(compra) spot es 104.50 JPY/USD, y el TC(venta) spot 104.83 JPY/USD.

4) Se tienen inversiones por 120.000 EUR y 200.000 USD,ambas al 5% de rendimiento anual. Las cotizaciones de hoy son TC(compra) = 1.4955 USD/EUR y TC(venta) = 1.4960 USD/EUR. Si se espera que en 60 días la cotización sea 1.4423USD/EUR, ¿qué inversión cancelaría para realizar la especulación?. Mostrar el resultado neto si en el día 60 el TC(compra) es 1.4687 USD/EUR y el TC(venta) 1.4690 USD/EUR.