Fundamentaci N Gesti N Integral De Riesgo En Toma De Decisiones

Fundamentación: Gestión Integral de Riesgo en Toma de Decisiones

Dirigido a
Directivos y Analistas Financieros, de Tesorerías, Crédito, Liquidez, Mercados, Operaciones, Evaluación de
Proyectos,Costos, Presupuestos, Producción, Compras, Planeación en sectores como Energía, Hidrocarburos,
Gas, Minería, Banca, Seguros, Servicios Financieros, Educación, Infraestructura en otros

Objetivos
Mostrara los participantes la importancia de la Gestión de Riesgos en presencia de incertidumbre.
Entender la Simulación de Montecarlo como metodología para modelación de incertidumbre en las decisiones
deinversión.
Entender las Opciones Reales como una herramienta para medir la flexibilidad existente en los Modelos de
Incertidumbre y Medición de Riesgos.
Proporcionar a los participantes elprocedimiento para Análisis Integrado de Riesgos a través del uso de
herramientas especializadas como Risk Simulator y Real Options SLS.

Descripción
Temario
Tema 01: Conceptos básicos de estadística para laGestión de Riesgos
- Medidas de localización
- Medidas de variabilidad
- Medidas de forma de distribución y ubicación relativa
- Medidas de asociación

- Variables aleatorias y distribuciones
-Pruebas de hipótesis
- Teorema del límite central
- Simulaciones de Montecarlo
Tema 02: Cómo evaluar decisiones de Inversión?
Aproximaciones para manejar incertidumbre
- Estimación de punto único
-Análisis de escenarios
- Análisis de situaciones "Y si"
- Aproximación de simulación
Criterios de Evaluación de Inversiones
- Calculo del Valor Actual Neto (VAN).
- Criterios de la Tasa Interna de Retorno(TIR)
- Cálculo del Costo de Oportunidad de Capital
- Cálculo de TIR Modificada.
Análisis de Sensibilidad en Proyectos
- Análisis de Escenarios: Valor Esperado, Desviación Estándar, Coeficiente deVariación.
- Análisis de Sensibilidad Estático: Análisis Tornado y Araña

Parte II:
Tema 03: Modelando incertidumbre a través de la Simulación de Montecarlo
- Análisis de Simulación de Montecarlo.
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