Gestion de riesgos

Danilo Vásquez Quiroa

UM21745BMN54480

Maestría en Administración de Riesgos

Gestión de Riesgo en la Banca Comercial

y Gestión de Riesgo legal

(Administration of Risk in the Commercial Banking
and Administration of legal Risk )

Desarrollo de Currículo

(Parte 5 de 6)

ATLANTIC INTERNATIONAL UNIVERSITY

Honolulu, Hawaii
2005

INDICE

Introducción 3Análisis general 3

Actualización 3

Riesgo de Cartera 4

Riesgo Estructural 4

Valuación de Operaciones en Banca Comercial 4

Prestamos sin opciones 5
Prestamos con opciones 5

Metodologías en Banca Comercial6

Modelizaciòn de Balance de
la Banca Comercial 6
Método del Gap o Brecha 6
Método de Simulación 6

Riesgo legal 7
Riesgo legal en Tesorería 8
Riesgo en Operaciones de Divisas 8
Riesgo legal en Contratos de
InstrumentosDerivados 8
Riesgo legal de los Colaterales 8

Ventajas y Desventajas 9
Conclusiones 9
Recomendaciones 9
Cuestionamientos de Repaso 9
Bibliografía 11

Otras fuentes 11

¿Qué debe comprenderse de este capitulo?

Introducción

La creaciónde valor es uno de los objetivos primarios que la entidad bancaria debe buscar por medio de la banca comercial, cuyas funciones de conocimiento general son:
Captar fondos para remunerarlos a determinadas tasas de interés (como producto pasivo) y luego colocarlos o invertirlos a tasas superiores, pero considerando un nivel de riesgos aceptable.
Sin embargo es conveniente tener en clarolos siguientes puntos:
• La banca comercial aún no está especializada en la gestión de los Riesgos de Mercado.
• Toma fondos a los plazos que sus clientes quieren invertir y los coloca a los plazos a los que otros clientes quieren financiarse. En este proceso tiene poco margen para reducir el desfase temporal entre los plazos de captación y los de colocación.
• Loanterior implica y de hecho es normal que los plazos de captación sean más cortos que los de colocación y eso significa que la banca debe cumplir sus compromisos, aún y cuando tengan incumplimiento con sus clientes y lo cual afecta sus compromisos y utilidades.

Análisis General:

La información que se encuentra en el presente capítulo, pretende ofrecer orientación para saber dirigir losaspectos generalmente conocidos en la Banca Comercial, pero mediante el flujo o la tendencia previsora de la Administración de Riesgos. Esto implica tomar las consideraciones para oficializar las políticas, normas, procedimientos, validaciones y participación del área de Gestión de Activos y Pasivos (GAP), cuya función general buscará tener un enfoque como una proyección de los cambios que puedasuscitarse en el entorno de las instituciones bancarias y financieras, fundamentalmente por la variación de las tasas de interés en el mercado tanto local, como internacional.
Estas oscilaciones de las tasas, deben ser moni toreadas diariamente para establecer su efecto favorable o desfavorable en la relación de productos activos-pasivos. Lógicamente una de las herramientas de apoyo cada vez másusadas, es la construcción de escenarios o stress test, que nos permitan asumir supuestas decisiones dentro de un marco de actuación tolerable a los intereses y utilidades del banco.
A su vez, se identifican varios métodos para medir riesgos en la banca comercial y también participa la orientación en cuanto a los cuidados que hay que tener para no causar o aceptar riesgos de orden legal, con...